2025年金融风险管理师操作风险损失数据基准对比与同业分析专题试卷及解析.pdfVIP

2025年金融风险管理师操作风险损失数据基准对比与同业分析专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师操作风险损失数据基准对比与同业

分析专题试卷及解析

2025年金融风险管理师操作风险损失数据基准对比与同业分析专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在进行操作风险损失数据基准对比时，最核心的目的是什么？

A、满足监管机构的最低资本要求

B、评估本机构操作风险管理水平在同业中的相对位置

C、计算精确的操作风险资本金数额

D、预测未来可能发生的最大单笔损失

【答案】B

【解析】正确答案是B。基准对比的核心在于通过将本机构的损失数据（如损失频

率、严重性分布、风险暴露等）与同业数据进行比较，从而识别自身在操作风险管理实

践上的优势与劣势，找到改进空间。A是监管合规的驱动力，但不是基准对比的直接目

的；C是内部模型法的目标，基准对比为其提供参考但不是其本身；D是压力测试或情

景分析的目标，而非基准对比。知识点：操作风险基准对比的目的与价值。易错点：将

基准对比的目的与风险管理的其他具体目标（如资本计量、预测）相混淆。

2、在进行同业分析时，选择合适的同业对标机构（PeerGroup）应首要考虑的因

素是？

A、机构的资产规模

B、机构的地理位置

C、业务条线的相似性与风险状况的可比性

D、机构的盈利能力

【答案】C

【解析】正确答案是C。操作风险与业务活动密切相关，因此选择具有相似业务模

式、产品线、流程和风险状况的同业机构进行对比，分析结果才具有参考价值。A、B、

D虽然也是机构特征，但若业务模式差异巨大，即使规模、地点相近，其操作风险特征

也完全不同，对比失去意义。知识点：同业对标机构的选择标准。易错点：过分关注规

模、地域等表面特征，而忽略了业务本质的可比性。

3、根据巴塞尔协议，操作风险损失事件分类中，“外部欺诈”通常与以下哪项损失数

据特征最为相关？

A、损失频率高，但单笔损失金额小

B、损失频率低，但单笔损失金额可能非常大

C、损失频率和金额都相对稳定

D、主要表现为非财务性损失，如声誉受损

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【答案】B

【解析】正确答案是B。外部欺诈，如抢劫、伪造、黑客攻击等，通常不是每天都会

发生的事件（频率低），但一旦发生，可能造成巨大的财务损失（严重性高）。A描述的

是内部执行、交割等流程问题；C是理想状态，现实中少见；D是所有风险事件都可能

带来的后果，但外部欺诈的直接表现通常是财务损失。知识点：操作风险损失事件类型

及其特征。易错点：混淆不同事件类型的频率和严重性特征。

4、一家银行在进行损失数据基准对比时发现，其“客户、产品及业务活动”类别的损

失金额显著高于同业平均水平。这可能揭示了什么深层问题？

A、该银行的IT系统存在严重漏洞

B、该银行的员工培训体系不完善

C、该银行在产品设计、销售或服务流程中存在重大缺陷

D、该银行遭受了自然灾害的冲击

【答案】C

【解析】正确答案是C。“客户、产品及业务活动”类别涵盖了因不当或违法的产品销

售、市场行为、产品缺陷、客户账户管理等引发的损失。该类别损失高企，直接指向产

品生命周期管理和客户服务环节的薄弱环节。A对应“信息科技系统”类别；B对应“内

部欺诈”或“执行、交割”类别；D对应“实体资产损坏”类别。知识点：操作风险损失事件

分类与业务问题的映射关系。易错点：无法将损失数据归因到具体的业务领域和管理环

节。

5、在进行同业损失数据收集时，最大的挑战通常是什么？

A、数据格式不统一

B、机构间缺乏共享意愿，导致数据稀缺

C、数据质量普遍较差

D、监管机构限制数据共享

【答案】B

【解析】正确答案是B。操作风险损失数据，特别是重大损失事件，往往涉及机构

的敏感信息和声誉问题。因此，机构普遍不愿意将这些数据与竞争对手或第三方共享，

这导致了可用于基准对比的同业数据池规模有限，是最大的挑战。A、C是技术性问题，

可以通过数据清