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因果推断中的中介效应分析与Bootstrap检验

一、因果推断与中介效应分析的基础逻辑

（一）因果推断的核心目标与挑战

因果推断是实证研究的“灵魂”，其终极目标是从纷繁复杂的相关关系中剥离出真实的因果关系——即回答“X的变化是否真的导致了Y的变化”，而非“X和Y只是一起变化”。比如，我们想验证“参与职业培训（X）是否提高了农民工的收入（Y）”，不能仅看两者的正相关（比如参加培训的农民工收入更高），还要排除“个人能力”“原有技能水平”等混淆变量的干扰——毕竟，能力更强的农民工可能更愿意参加培训，也更容易获得高收入。

因果推断的核心挑战在于反事实的不可观察性：对于同一个体，我们无法同时观察“参与培训”和“不参与培训”两种状态下的收入——这就像我们无法让一个人同时“上大学”和“不上大学”，从而直接比较两者的收入差异。为了应对这一挑战，研究者发展出随机实验、匹配法、工具变量法等经典方法，但这些方法主要解决“X是否影响Y”的问题，无法回答“X如何影响Y”——这正是中介效应分析的价值所在。

（二）中介效应的概念与理论框架

中介效应分析的本质是打开“X→Y”的因果黑箱，解释“X通过什么路径影响Y”。具体来说，如果X的变化先影响了中间变量M，再通过M的变化影响Y，那么M就是中介变量，X对Y的总效应可以分解为两部分：一是直接效应（X不通过M直接作用于Y的部分，比如职业培训的“证书溢价”——雇主直接认可培训证书）；二是中介效应（X通过M间接作用于Y的部分，比如职业培训提升了农民工的技能水平，而技能水平提高又带来收入增长）。

要构成完整的中介效应，必须满足三个逻辑条件：第一，X与M之间存在因果关系（X能显著影响M）；第二，M与Y之间存在因果关系（M能显著影响Y）；第三，当控制M后，X对Y的直接效应独立于M的效应（即M是X到Y的“必经之路”之一）。这三个条件缺一不可——比如，如果职业培训不影响技能水平（X不影响M），或者技能水平不影响收入（M不影响Y），那么“技能水平”就不是中介变量。

举个生活化的例子：“运动（X）改善身体健康（Y）”的总效应中，可能有一部分是通过“降低体重（M）”实现的——运动减少体内脂肪，体重下降又降低了高血压、糖尿病的风险，这就是中介效应；另一部分可能是运动直接促进血液循环、增强心肺功能，这是直接效应。中介效应分析让我们明确：运动对健康的好处，有多少来自“体重降低”，又有多少来自“直接的生理改善”。

二、传统中介效应分析的路径与局限

（一）传统中介效应分析的核心方法——逐步检验法

20世纪80年代，Baron和Kenny提出的逐步检验法是传统中介效应分析的经典框架，因其逻辑清晰、操作简单，至今仍是很多研究者的“入门工具”。其核心步骤可以概括为“三步检验”：

第一步，检验总效应：用Y对X进行回归（不加入中介变量M），看X的回归系数是否显著。如果不显著，说明X对Y没有总效应，中介效应更无从谈起；如果显著，进入下一步。

第二步，检验X对M的效应：用M对X进行回归，看X的系数是否显著。这一步是要确认“X确实能影响中介变量M”——比如，职业培训是否真的提升了农民工的技能水平。

第三步，检验中介效应：用Y对X和M同时回归，观察两个系数：一是M的系数（反映M对Y的独立效应），二是X的系数（反映控制M后X对Y的直接效应）。如果M的系数显著，且X的系数相比第一步有所减小，说明存在部分中介效应（X的效应部分通过M传递）；如果X的系数不再显著，说明存在完全中介效应（X的效应全部通过M传递）。

为了强化检验的严谨性，传统方法还会加入Sobel检验：直接计算中介效应的大小（即X对M的系数乘以M对Y的系数），并通过正态分布假设计算其标准误和Z统计量，判断中介效应是否显著。

（二）传统方法的局限：从假设到实践的偏差

尽管逐步检验法是中介效应分析的“入门砖”，但其局限性也日益凸显，主要体现在三个方面：

第一，正态分布假设的束缚。Sobel检验的核心假设是“中介效应的抽样分布是正态分布”，但在实际研究中，中介效应的分布往往是非正态的——比如小样本时，中介效应的分布可能呈现“右偏”（大部分值较小，少数值很大），这会导致Sobel检验的结果偏保守，容易错过真实的中介效应（即“第二类错误”）。

第二，逐步检验的逻辑漏洞。逐步检验法的第一步要求“总效应显著”，但现实中可能存在“总效应不显著但中介效应显著”的情况——比如，X对Y有“正的直接效应”和“负的中介效应”，两者相互抵消，导致总效应不显著。比如，“加班（X）对工作满意度（Y）的影响”：加班直接降低满意度（负的直接效应），但加班带来的“奖金增加（M）”又提高满意度（正的中介效应），如果两者强度相当，总效应可能不显著，但中介效应（奖金的作用）仍然真实存在。此时用逐步检验法会直接否定中介效应的存在，导致错误结论。

第三