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2025年金融风险管理师巴塞尔协议与中小银行风险管理能力建设专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与中小银行风险管理能

力建设专题试卷及解析

2025年金融风险管理师巴塞尔协议与中小银行风险管理能力建设专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、巴塞尔协议中，对商业银行资本充足率的要求中，核心一级资本充足率的最

低要求是多少？

A、2%

B、4.5%

C、6%

D、8%

【答案】B

【解析】正确答案是B。根据巴塞尔协议的规定，商业银行核心一级资本充足率

的最低要求是4.5%。选项A的2%是资本留存缓冲的要求比例，但不是核心一级资本

充足率本身。选项C的6%是核心一级资本充足率加上资本留存缓冲后的要求。选项

D的8%是总资本充足率的最低要求。知识点：巴塞尔协议的资本要求。易错点：容

易混淆核心一级资本充足率、一级资本充足率和总资本充足率的最低标准，以及它们与

资本缓冲之间的关系。

2、对于中小银行而言，以下哪项风险通常被认为是其面临的最主要和最传统的风

险？

A、操作风险

B、市场风险

C、信用风险

D、声誉风险

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用风险，即借款人违约导致银行损失的风险，是所有银

行，尤其是业务模式相对传统、信贷业务占比较高的中小银行所面临的最核心、最主要

的风险。选项A操作风险和选项D声誉风险虽然重要，但通常次于信用风险。选项B

市场风险对于业务复杂、交易账户资产规模大的银行更为突出，中小银行普遍市场风险

暴露相对较小。知识点：银行主要风险类型及其在不同规模银行中的重要性。易错点：

可能会误认为操作风险因其普遍性而最重要，但从损失影响和业务核心来看，信用风险

是中小银行的根基。

3、巴塞尔协议引入的“内部评级法”（IRB）主要针对哪类风险的计量？

A、市场风险

B、信用风险

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C、操作风险

D、流动性风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。内部评级法（IRB）是巴塞尔协议中提出的，用于银行根

据自身内部对借款人违约概率（PD）、违约损失率（LGD）等的评估来计量信用风险资

本要求的方法。选项A市场风险主要使用标准法和内部模型法（VaR）。选项C操作

风险主要使用基本指标法、标准法和高级计量法。选项D流动性风险不直接计量资本，

而是通过流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）等指标进行监管。知识点：

巴塞尔协议中不同风险的计量方法。易错点：容易混淆不同风险类别对应的先进计量方

法，特别是将内部评级法与内部模型法混淆。

4、在提升中小银行风险管理能力建设中，建立“三道防线”模型是关键。其中，第一

道防线的核心职责是？

A、独立的风险监督和审查

B、风险管理的制度设计和政策制定

C、业务部门的日常风险控制和自我评估

D、独立的内部审计

【答案】C

【解析】正确答案是C。三道防线模型中，第一道防线是指业务条线和职能部门，它

们承担着风险的直接所有权和管理责任，负责在日常工作中识别、评估、控制和报告

风险。选项A和D分别属于第二道防线（风险管理部门）和第三道防线（内部审计部

门）的职责。选项B是第二道防线和董事会的职责。知识点：银行风险管理组织架构

中的“三道防线”模型。易错点：容易将风险管理的职责完全归于风险管理部门（第二道

防线），而忽视了业务部门作为风险所有者的第一道防线作用。

5、巴塞尔协议引入的“杠杆率”作为资本充足率的补充指标，其主要目的是什么？

A、精确计量银行的市场风险

B、限制银行的过度杠杆行为，控制模型风险

C、提高银行的盈利能力

D、简化信用风险的计量过程

【答案】B

【解析】正确答案是B。杠杆率是银行一级资本与总资产（表内外）的比率，它不

基于风险加权，是一个简单、透明的衡量指标。其主要目的是弥补风险加权资本充足率

的不足，限制银行体系的过度杠杆，防止银行通过模型操纵来降低资本要求，从而控制

模型风险和系统性风险。选项A、C、D均不是杠杆率的核心目的。知识点：巴塞尔协

议的杠杆率监管指标。易错点：可能不理解引入一个非风险加