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机器学习“随机森林”在量化选股中的应用

一、引言

在金融市场中，选股能力是投资收益的核心来源。传统量化选股方法多依赖线性模型或主观经验筛选因子，难以捕捉复杂市场中的非线性关系与因子交互效应。近年来，随着机器学习技术的发展，以随机森林为代表的集成学习方法逐渐进入量化投资领域。随机森林通过构建多棵决策树并集成结果，既能处理高维数据、抗过拟合，又能通过特征重要性评估辅助因子筛选，为量化选股提供了更高效的解决方案。本文将围绕随机森林的原理特性、量化选股的核心需求、具体应用场景及实践挑战展开，探讨这一技术如何重塑传统选股逻辑。

二、随机森林：从原理到量化适配性

（一）随机森林的核心机制

随机森林是基于B