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2025年金融风险管理师风险暴露的逆周期管理专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师风险暴露的逆周期管理专题试卷及

解析

2025年金融风险管理师风险暴露的逆周期管理专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在逆周期资本缓冲框架下，监管机构最可能要求银行在以下哪种情况下增加资

本储备？

A、经济衰退期，信贷违约率上升

B、经济繁荣期，信贷快速增长

C、利率市场化改革初期

D、跨境业务占比超过50%

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期资本缓冲的核心是在信贷过度扩张的经济繁荣期要

求银行积累额外资本，以应对未来可能的经济下行风险。A选项经济衰退期应释放缓冲

资本；C、D与逆周期缓冲机制无直接关联。知识点：巴塞尔协议逆周期资本工具。易

错点：混淆顺周期与逆周期监管时机。

2、下列哪项指标最能反映金融体系的顺周期性特征？

A、不良贷款率

B、资本充足率

C、信贷/GDP比率

D、流动性覆盖率

【答案】C

【解析】正确答案是C。信贷/GDP比率是巴塞尔委员会推荐的逆周期缓冲触发指

标，其偏离长期趋势的程度能系统反映信贷扩张的顺周期性。A、B、D均为微观审慎

指标。知识点：宏观审慎监测指标。易错点：误将微观指标当作顺周期性判断依据。

3、动态拨备制度的主要作用是？

A、提高银行当期利润

B、平滑跨周期信贷成本

C、简化会计核算流程

D、降低资本充足率要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。动态拨备通过在经济上行期多计提、下行期少计提的方式，

实现跨周期的损失准备金平滑，缓解顺周期效应。A与实际效果相反；C、D非制度目

标。知识点：贷款损失准备金管理。易错点：混淆动态拨备与静态拨备的功能差异。

4、系统重要性金融机构（SIFI）的附加资本要求属于哪种逆周期工具？

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A、时间维度工具

B、结构维度工具

C、市场维度工具

D、流动性工具

【答案】B

【解析】正确答案是B。SIFI附加资本针对”大而不能倒”的结构性风险，属于结构

维度逆周期监管。A针对周期性波动；C、D不涉及资本要求。知识点：宏观审慎政策

维度。易错点：混淆时间维度与结构维度的监管目标。

5、在压力测试中，逆周期情景设计应重点考虑？

A、历史平均违约率

B、极端但合理的衰退情景

C、当前经济平稳增长路径

D、最佳历史经营数据

【答案】B

【解析】正确答案是B。逆周期压力测试需覆盖严重衰退情景以评估缓冲资本充足

性，A、C、D均未体现前瞻性风险考量。知识点：压力测试情景构建。易错点：将压

力测试与常规风险计量混淆。

6、下列哪项不属于逆周期资本缓冲的实施阶段？

A、监测期

B、积累期

C、释放期

D、冻结期

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔框架明确缓冲资本包含监测、积累、释放三个阶段，“冻

结期”是干扰项。知识点：逆周期缓冲操作流程。易错点：对监管政策实施阶段记忆模

糊。

7、房地产贷款价值比（LTV）上限调整属于？

A、微观审慎工具

B、逆周期信贷政策

C、存款保险制度

D、最后贷款人机制

【答案】B

【解析】正确答案是B。LTV动态调整是典型的逆周期信贷政策，通过抑制过热时

期房地产信贷投放控制系统性风险。A针对个体机构；C、D属危机处置机制。知识点：

sectoralcapitalmeasures。易错点：误将宏观工具归类为微观监管。

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8、逆周期监管最可能带来的直接效果是？

A、银行短期盈利能力提升

B、金融体系波动性降低

C、信贷总量持续增长