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2025年金融风险管理师压力情景下的信用风险参数调整专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师压力情景下的信用风险参数调整专

题试卷及解析

2025年金融风险管理师压力情景下的信用风险参数调整专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在压力情景下，信用风险参数调整的首要原则是什么？

A、保持参数的稳定性

B、反映极端但可能发生的经济状况

C、简化模型计算过程

D、优先考虑监管要求

【答案】B

【解析】正确答案是B。压力情景测试的核心目的是评估金融机构在极端但可能发

生的经济状况下的风险承受能力，因此信用风险参数调整必须反映这些情景。A选项错

误，因为压力测试本身就要求参数偏离正常水平；C选项错误，准确性比简化更重要；

D选项虽然重要，但不是首要原则。知识点：压力测试的基本原理。易错点：容易混淆

压力测试与常规风险管理的优先级。

2、在调整违约概率（PD）时，以下哪种方法最适用于宏观经济压力情景？

A、历史平均法

B、专家判断法

C、宏观经济模型法

D、随机模拟法

【答案】C

【解析】正确答案是C。宏观经济模型法能够系统性地将宏观经济变量（如GDP增

长率、失业率等）与违约概率关联起来，最适合压力情景。A选项历史平均法无法反映

极端情况；B选项专家判断法主观性较强；D选项随机模拟法更适合常规风险评估。知

识点：PD调整方法。易错点：容易忽视宏观经济变量在压力测试中的核心作用。

3、压力情景下，违约损失率（LGD）的调整通常基于什么假设？

A、LGD保持不变

B、LGD与经济周期正相关

C、LGD与经济周期负相关

D、LGD仅与抵押品价值相关

【答案】B

【解析】正确答案是B。在压力情景下，经济衰退通常导致抵押品价值下降和回收

成本上升，因此LGD会上升，与经济周期正相关。A选项错误，LGD在压力下会显著

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变化；C选项与实际情况相反；D选项过于片面，忽略了其他影响因素。知识点：LGD

的特性。易错点：容易混淆LGD与经济周期的关系。

4、在压力情景下，信用风险参数调整的频率应如何设定？

A、每年一次

B、每季度一次

C、根据压力情景的严重程度动态调整

D、固定不变

【答案】C

【解析】正确答案是C。压力情景的严重程度和持续时间会影响参数调整的频率，动

态调整能更准确地反映风险。A和B选项过于机械；D选项完全不符合压力测试的灵

活性要求。知识点：压力测试的动态性。易错点：容易忽视情景严重程度对调整频率的

影响。

5、以下哪项不是压力情景下信用风险参数调整的常见挑战？

A、数据不足

B、模型假设失效

C、监管要求不明确

D、参数相关性增加

【答案】C

【解析】正确答案是C。监管要求通常在压力测试中有明确指引，不是主要挑战。A、

B、D选项都是实际操作中常见的问题。知识点：压力测试的实践难点。易错点：容易

低估数据和模型问题的影响。

6、在调整违约暴露（EAD）时，压力情景下应特别关注什么？

A、授信额度的使用率

B、客户的信用评级

C、市场的流动性

D、抵押品的价值

【答案】A

【解析】正确答案是A。压力情景下，客户可能增加授信额度的使用，导致EAD上

升。B、C、D选项虽然相关，但不是EAD调整的核心关注点。知识点：EAD的特性。

易错点：容易混淆EAD与其他参数的影响因素。

7、压力情景下，信用风险参数调整的结果应如何验证？

A、与历史数据对比

B、通过专家评审

C、结合反向压力测试

D、仅依赖模型输出

2025年金融风险管理师压力情景下的信用风险参数调整专题试卷及解析3

【答案】C

【解析】正确答案是C。反向压