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2025年金融风险管理师跨国银行流动性风险计量专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师跨国银行流动性风险计量专题试卷

及解析

2025年金融风险管理师跨国银行流动性风险计量专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、跨国银行在计量流动性风险时，最核心的监管指标是？

A、资本充足率

B、流动性覆盖率（LCR）

C、不良贷款率

D、净息差

【答案】B

【解析】正确答案是B。流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议III引入的核心流动性

监管指标，用于衡量银行在短期极端压力情景下的生存能力。A选项资本充足率是长期

偿债能力指标；C选项不良贷款率是信用风险指标；D选项净息差是盈利能力指标。知

识点：流动性监管指标体系。易错点：混淆LCR与资本充足率的适用场景。

2、跨国银行流动性风险压力测试应优先考虑？

A、单一国家市场波动

B、全球系统性危机情景

C、区域性自然灾害

D、特定客户违约

【答案】B

【解析】正确答案是B。跨国银行面临全球性风险传导，压力测试需覆盖最极端的

全球系统性危机。A、C、D选项过于局部，不能全面反映跨国银行的流动性风险暴露。

知识点：压力测试情景设计原则。易错点：忽视跨国业务的全球联动性。

3、银行流动性缺口计量中，最常用的期限划分是？

A、隔夜至1周

B、1周至1个月

C、1个月至3个月

D、隔夜至1个月

【答案】D

【解析】正确答案是D。巴塞尔协议III规定流动性缺口分析应重点关注隔夜至1

个月的短期期限。A、B、C选项范围过窄，不能完整反映短期流动性风险。知识点：流

动性期限结构分析。易错点：混淆不同期限段的风险权重。

4、跨国银行流动性风险管理的首要原则是？

A、盈利性优先

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B、安全性优先

C、流动性优先

D、成长性优先

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性是银行生存的基础，跨国银行必须确保在任何时点

都能满足流动性需求。A、B、D选项虽重要，但需以流动性为前提。知识点：流动性

管理基本原则。易错点：忽视流动性与其他经营目标的平衡关系。

5、银行间市场流动性枯竭时，跨国银行最可靠的融资来源是？

A、同业拆借

B、央行再贷款

C、债券回购

D、客户存款

【答案】B

【解析】正确答案是B。极端情况下央行是最后贷款人，其他市场融资渠道可能失

效。A、C选项依赖市场功能；D选项可能因恐慌而流失。知识点：应急融资计划。易

错点：高估市场融资的可靠性。

6、流动性风险与市场风险的主要区别在于？

A、影响范围不同

B、计量方法不同

C、时间维度不同

D、监管要求不同

【答案】C

【解析】正确答案是C。流动性风险关注短期资金匹配，市场风险关注长期价格波

动。A、B、D选项虽存在差异，但不是根本区别。知识点：风险类型特征比较。易错

点：混淆风险属性与表现形式。

7、跨国银行流动性风险转移的主要工具是？

A、信用衍生品

B、利率互换

C、资产证券化

D、外汇远期

【答案】C

【解析】正确答案是C。资产证券化可将非流动性资产转化为现金，其他工具主要

用于对冲市场风险。知识点：流动性风险转移工具。易错点：混淆衍生品的不同功能。

8、银行流动性预警信号最敏感的指标是？

A、存款增长率

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B、同业负债占比

C、信用评级变化

D、股价波动率

【答案】C

【解析】正确答案是C。信用评级下调会直接触发融资成本上升和流动性收紧。A、

B、D选项具有滞后性。知识点：流动性风险早期预警。易错点：忽视