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《投资组合管理》练习题

姓名：__________考号：__________

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一

二

三

四

五

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一、单选题(共10题)

1.投资组合的目的是什么？()

A.降低风险

B.提高收益

C.降低成本

D.以上都是

2.以下哪项不是主动型投资策略的特点？()

A.根据市场情况调整投资组合

B.试图超越市场平均水平

C.专注于长期投资

D.需要频繁交易

3.在资本资产定价模型（CAPM）中，风险溢价是指什么？()

A.股票的预期收益与无风险收益的差值

B.股票的预期收益与市场平均收益的差值

C.市场平均收益与无风险收益的差值

D.股票的波动率与市场波动率的比

4.以下哪种资产通常被认为是无风险资产？()

A.股票

B.债券

C.房地产

D.国库券

5.投资组合理论中的马科维茨模型主要解决什么问题？()

A.如何确定最优投资组合

B.如何评估单一资产的风险

C.如何计算资产的预期收益

D.如何确定市场风险溢价

6.在投资组合中，以下哪种资产通常被认为具有负相关性？()

A.股票与股票

B.股票与债券

C.债券与债券

D.货币与股票

7.什么是有效市场假说（EMH）？()

A.市场总是能够迅速反映所有可用信息

B.投资者可以预测市场走势

C.投资者无法通过分析市场获得超额收益

D.市场价格总是合理的

8.以下哪项不是分散化投资的好处？()

A.降低风险

B.提高收益

C.降低交易成本

D.提高流动性

9.什么是Beta系数？()

A.衡量资产收益与市场收益的相关性

B.衡量资产收益与无风险收益的相关性

C.衡量资产波动性与市场波动性的相关性

D.衡量资产收益与风险的相关性

10.在投资组合管理中，什么是价值投资？()

A.寻找被市场低估的股票

B.寻找高增长潜力的股票

C.寻找具有高市盈率的股票

D.寻找具有高市净率的股票

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是投资组合管理中的风险类型？()

A.市场风险

B.信用风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.政治风险

12.以下哪些是投资组合有效前沿的特征？()

A.每个投资组合都有不同的风险和收益组合

B.有效前沿上的投资组合是最优的

C.有效前沿上的投资组合比有效前沿之外的投资组合风险低

D.有效前沿上的投资组合比有效前沿之外的投资组合收益高

E.有效前沿是所有有效投资组合的集合

13.以下哪些是投资组合分散化的目的？()

A.降低特定资产的非系统性风险

B.增加投资组合的收益

C.降低投资组合的总风险

D.提高投资组合的流动性

E.避免市场风险

14.以下哪些是债券投资中常见的信用评级机构？()

A.Moodys

B.StandardPoors

C.FitchRatings

D.DBRS

E.中国信评

15.以下哪些是投资组合管理的核心原则？()

A.风险与收益平衡

B.多元化投资

C.定期审视和调整

D.价值投资

E.长期投资

三、填空题(共5题)

16.在投资组合管理中，风险与收益之间的关系通常被描述为_________。

17.为了降低投资组合的特定风险，通常会采用_________的方法。

18.在资本资产定价模型（CAPM）中，_________衡量的是资产收益与市场收益的相关性。

19._________是指投资组合中不同资产之间的相互关系。

20.投资组合的有效前沿是指在给定的风险水平下，能够提供_________的投资组合集合。

四、判断题(共5题)

21.投资组合管理的目标是最大化投资组合的预期收益。()

A.正确B.错误

22.在有效市场假说（EMH）下，投资者无法通过分析市场获得超额收益。()

A.正确B.错误

23.投资组合的Beta系数越高，其预期收益也越高。()

A.正确B.错误

24.分散化投资可以完全消除投资组合的非系统性风险。()

A.正确B.错误

25.投资组合的有效前沿是所有有效投资组合的集合。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.什么是资本资产定价模型（CAPM）？

27.什么是投资组合的有效前沿？

28.什么是投资组合的Beta系数？

29.什么是投资组合的多元化？

30.什么是有