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2025年金融风险管理师信用风险度量：专家判断法与信用评分模型专题试卷及解析1

2025年金融风险管理师信用风险度量：专家判断法与信用

评分模型专题试卷及解析

2025年金融风险管理师信用风险度量：专家判断法与信用评分模型专题试卷及解

析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在专家判断法中，信贷人员主要依赖以下哪项信息来评估借款人的信用风险？

A、历史违约数据统计模型

B、个人经验和行业知识

C、借款人社交媒体活跃度

D、股票市场波动指数

【答案】B

【解析】正确答案是B。专家判断法强调信贷人员的专业经验和主观判断，而非纯

数据模型。A选项属于量化模型范畴，C选项缺乏相关性，D选项属于市场风险指标。

知识点：专家判断法的核心特征。易错点：混淆专家判断法与量化模型的依据。

2、信用评分模型主要用于解决专家判断法的哪个缺陷？

A、评估成本过高

B、缺乏客观一致性

C、无法处理大数据

D、过度依赖抵押品

【答案】B

【解析】正确答案是B。信用评分模型通过标准化流程提高评估一致性，而专家判

断法可能因人而异。A选项错误，专家法实际成本可能更低；C选项错误，模型恰恰擅

长处理大数据；D选项与两者本质区别无关。知识点：信用评分模型的优势。易错点：

忽略模型化的核心目的是标准化。

3、在5C信用评估体系中，“Character”（品格）主要考察借款人的？

A、财务杠杆水平

B、还款意愿和历史记录

C、行业前景

D、抵押品价值

【答案】B

【解析】正确答案是B。品格侧重道德风险和还款意愿，A属于Capacity（能力），

C属于Conditions（环境），D属于Collateral（抵押）。知识点：5C体系各维度内涵。

易错点：将品格与财务能力混淆。

4、线性判别分析（LDA）在信用评分中的主要局限是？

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A、计算速度过慢

B、无法处理非线性关系

C、需要过多变量

D、无法输出概率值

【答案】B

【解析】正确答案是B。LDA假设变量线性可分，但实际信用风险常呈非线性。A

选项错误，LDA计算高效；C选项错误，它适合多变量；D选项错误，LDA可计算后

验概率。知识点：LDA模型特性。易错点：忽视线性假设的约束。

5、逻辑回归模型在信用评分中广泛应用的主要原因是？

A、完美预测违约

B、输出概率解释性强

C、无需数据清洗

D、适用于所有行业

【答案】B

【解析】正确答案是B。逻辑回归输出01概率值，便于风险定价。A选项错误，没

有模型能完美预测；C选项错误，所有模型都需要数据预处理；D选项错误，模型适用

性需验证。知识点：逻辑回归的优势。易错点：高估模型普适性。

6、专家判断法在以下哪种场景中更具优势？

A、小微企业初创期贷款

B、信用卡批量审批

C、国债信用评估

D、消费分期标准化产品

【答案】A

【解析】正确答案是A。初创企业缺乏历史数据，专家经验更关键。B、D适合标准

化模型，C已有成熟评级体系。知识点：专家法的适用场景。易错点：忽视数据可得性

对方法选择的影响。

7、信用评分卡开发中，WOE（证据权重）的主要作用是？

A、替代原始变量

B、增强变量线性关系

C、减少计算复杂度

D、提高模型可解释性

【答案】B

【解析】正确答案是B。WOE转换使变量与目标概率呈线性关系。A选项错误，它

是转换而非替代；C选项错误，可能增加计算量；D选项错误，可解释性主要来自分箱。

知识点：WOE的功能。易错点：混淆WOE与分箱的作用。

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8、专家系统与纯统计模型的关键区别在于？

A、处理速度

B、是否包含业务规则

C、数据需求量

D、输出形式

【答案】B