融合图谱与强化学习的智能风控系统设计及策略迭代优化研究.pdfVIP

融合图谱与强化学习的智能风控系统设计及策略迭代优化研究1

融合图谱与强化学习的智能风控系统设计及策略迭代优化研

究

1.研究背景与意义

1.1智能风控系统的发展现状

随着金融科技的快速发展，智能风控系统逐渐成为金融机构风险管理的重要工具。

传统风控系统主要依赖于人工审核和简单的数据分析，效率低下且容易出错。近年来，

大数据、人工智能等技术的引入为风控系统带来了新的变革。据相关数据显示，目前超

过70%的金融机构已经采用了智能风控系统，这些系统通过机器学习算法对海量数据

进行分析，能够快速识别风险并做出决策。然而，现有的智能风控系统仍存在一些不足

之处。例如，数据孤岛现象严重，不同机构之间的数据难以共享和整合，导致风控模型

的准确性受限。此外，传统风控模型对新出现的风险类型适应性较差，难以及时调整策

略。根据一项行业调研，现有智能风控系统在面对新型网络欺诈时，平均识别准确率仅

为60%左右，这表明现有的风控系统仍有较大的改进空间。

1.2融合图谱与强化学习的必要性

为解决现有智能风控系统的不足，融合图谱与强化学习的智能风控系统应运而生。

知识图谱技术能够将分散的数据整合成结构化的知识网络，打破数据孤岛。以金融领域

为例，通过构建知识图谱，可以将客户信息、交易记录、信用评级等多源数据关联起来，

形成一个完整的风险画像。研究表明，利用知识图谱构建的风险画像能够将风险识别的

准确性提升20%以上。强化学习则为风控策略的动态调整提供了可能。它通过与环境

的交互不断优化策略，能够快速适应新的风险类型。在实际应用中，强化学习算法可以

根据市场变化和新的风险案例，自动调整风控模型的参数，使系统的风险识别准确率在

一个月内提升15%左右。融合图谱与强化学习的智能风控系统不仅能够提高风险识别

的准确性，还能增强系统的适应性和灵活性，为金融机构提供更有效的风险管理工具。

2.图谱技术在智能风控中的应用

2.1知识图谱构建方法

知识图谱是融合图谱与强化学习的智能风控系统的核心基础，其构建方法直接影

响风控系统的性能和效果。

2.图谱技术在智能风控中的应用2

•数据来源与整合：智能风控系统中的知识图谱数据来源于多个渠道，包括金融机

构内部的客户交易记录、信用评级数据、账户信息等，以及外部的市场动态、行

业报告、新闻舆情等。据统计，一个中等规模的金融机构每天产生的内部数据量

可达数TB，而外部数据源则更为丰富多样。通过数据爬取、API接口调用等方式

获取这些数据后，需要进行清洗、对齐和融合，以消除数据之间的不一致性。例

如，不同机构对客户身份信息的记录格式可能不同，需要通过标准化处理将其统

一整合到知识图谱中。

•实体识别与关系抽取：知识图谱由实体和关系构成，实体识别是确定图谱中的节

点，如客户、账户、交易等；关系抽取则是识别实体之间的关联，如客户与账户的

所属关系、交易与风险事件的关联等。在金融领域，利用自然语言处理技术和机

器学习算法，可以从海量文本数据中自动识别和抽取实体及关系。以深度学习中

的命名实体识别（NER）模型为例，其对金融文本中实体的识别准确率可达90%

以上。通过依存句法分析等技术，可以进一步抽取实体之间的复杂关系，为构建

完整的知识图谱提供支持。

•图谱构建与更新：基于识别的实体和关系，构建知识图谱的拓扑结构。在智能风

控场景中，知识图谱是一个动态的网络，随着时间的推移和新数据的加入，需要

不断更新和优化。例如，当新的交易发生或新的风险事件被发现时，应及时将相

关信息更新到图谱中。采用增量式构建和更新策略，可以提高知识图谱的时效性

和准确性，确保风控系统能够基于最新的数据进行风险评估和决策。

2.2图谱数据的特征提取

从知识图谱中提取有效的特征是智能风控系统进行风险评估和策略优化的关键环

节，这些特征能够为后续的机器学习和强化学习模型提供输入。

•节点特征提取：对于知识图谱中的每个节点，如客户节点，