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线性回归模型中“正则化”对过拟合的抑制

引言

线性回归作为机器学习领域最基础的有监督学习模型，凭借其简洁的数学形式和可解释性强的特点，被广泛应用于金融预测、医疗诊断、社会科学分析等多个领域。然而，在实际建模过程中，我们常常遇到这样的困境：模型在训练数据上的预测误差极小，甚至能完美拟合所有样本点，但面对未见过的新数据时，预测效果却大幅下降——这种现象被称为“过拟合”。过拟合的本质是模型过度捕捉了训练数据中的噪声和局部特征，导致其泛化能力（对新数据的预测能力）严重受损。如何有效抑制过拟合，成为提升线性回归模型实用价值的关键问题。

正则化（Regularization）作为机器学习中应对过拟合的核心