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2026年风险总监考试题库及答案解析

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在银行业风险管理体系中，以下哪项不属于第二道防线的主要职责？

A.风险识别与评估

B.风险限额管理与监控

C.风险数据治理与报告

D.风险模型的开发与验证

2.某跨国银行在中国业务面临的主要汇率风险是哪种类型？

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

3.根据《巴塞尔协议III》，系统重要性银行（SIB）的资本充足率要求是否高于普通银行？

A.是，要求更高

B.否，要求相同

C.取决于业务规模

D.无明确规定

4.在压力测试中，银行通常采用哪种方法模拟极端市场情景？

A.历史模拟法

B.自定义情景法

C.蒙特卡洛模拟法

D.敏感性分析法

5.某企业因供应商违约导致供应链中断，这种风险属于哪种类型？

A.信用风险

B.供应链风险

C.法律风险

D.战略风险

6.根据中国银保监会规定，银行流动性覆盖率（LCR）的最低要求是多少？

A.50%

B.75%

C.100%

D.120%

7.在操作风险管理中，以下哪项不属于内部欺诈的常见类型？

A.员工盗窃

B.数据泄露

C.交易错误

D.外部黑客攻击

8.某银行采用风险调整后收益（RAROC）方法评估业务绩效，其核心目标是什么？

A.提高利润率

B.控制风险水平

C.优化资源配置

D.降低运营成本

9.在合规风险管理中，以下哪项属于监管科技（RegTech）的应用场景？

A.人工审查交易记录

B.自动化反洗钱监测

C.手动填写合规报告

D.人工核对客户身份信息

10.某银行在东南亚市场开展业务时，最需要关注的风险是哪种？

A.信用风险

B.政策风险

C.市场风险

D.操作风险

二、多选题（共5题，每题3分）

1.在银行流动性风险管理中，以下哪些指标可用于衡量流动性压力？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.流动性比例（LRP）

C.净稳定资金比率（NSFR）

D.应急融资协议（EFA）

2.操作风险管理中，以下哪些属于内部流程导致的操作风险？

A.系统故障

B.恶意员工行为

C.交易错误

D.外部黑客攻击

3.在压力测试中，银行通常考虑哪些宏观经济情景？

A.经济衰退

B.通胀飙升

C.利率大幅上升

D.金融市场崩盘

4.合规风险管理中，以下哪些属于反洗钱（AML）的关键措施？

A.客户身份识别（KYC）

B.大额交易监测

C.资金来源审查

D.定期内部审计

5.在银行风险管理体系中，以下哪些属于第一道防线的职责？

A.业务部门的风险识别

B.风险限额的执行

C.风险数据的收集

D.风险报告的编制

三、判断题（共5题，每题2分）

1.银行的风险管理文化主要由高层管理人员决定，与基层员工无关。

（正确/错误）

2.压力测试中，银行只需模拟单一国家的经济衰退情景即可。

（正确/错误）

3.操作风险通常由外部因素导致，如自然灾害或黑客攻击。

（正确/错误）

4.流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）是同一概念。

（正确/错误）

5.根据中国《商业银行法》，银行的风险管理责任主要由风险总监承担。

（正确/错误）

四、简答题（共3题，每题5分）

1.简述银行流动性风险管理的核心原则。

2.解释什么是“风险偏好”，并说明其在风险管理中的作用。

3.简述操作风险管理中，控制“第三方风险”的主要措施。

五、论述题（共1题，10分）

结合中国银行业现状，论述风险总监在推动银行数字化转型中的角色与挑战。

答案及解析

一、单选题

1.答案：A

解析：风险识别与评估属于第一道防线的职责，第二道防线主要负责风险限额管理、监控及报告。

2.答案：B

解析：跨国银行在中国业务面临的主要汇率风险是市场风险，即汇率波动导致的资产价值变化。

3.答案：A

解析：《巴塞尔协议III》规定，系统重要性银行（SIB）需满足更高的资本要求（如逆周期资本缓冲）。

4.答案：B

解析：自定义情景法允许银行根据特定风险情景（如经济危机）进行压力测试。

5.答案：B

解析：供应链中断属于供应链风险，由供应商违约引发。

6.答案：C

解析：中国银保监会要求银行流动性覆盖率（LCR）不低于100%。

7.答案：D

解析：外部黑客攻击属于外部事件，不属于内部欺诈。

8.答案：C

解析：RAROC的核心目标是通过风险调整优化资源配置，平衡收益与风险。

9.答案：B

解析：自动化反洗钱监测是RegTech的典型应用。

10.答案：B

解析：东南亚市场政策风险较高，需重点关注各国监管变化。

二、多选