动态图神经网络在金融交易数据中的演化关系建模及时序预测算法设计.pdfVIP

动态图神经网络在金融交易数据中的演化关系建模及时序预测算法设计1

动态图神经网络在金融交易数据中的演化关系建模及时序预

测算法设计

1.动态图神经网络基础

1.1动态图定义与特性

动态图（DynamicGraph）是指图结构随时间变化的图数据，其节点和边会随时间

发生增加、删除或属性变化。在金融交易数据中，动态图可以表示账户、交易、时间戳

等实体及其关系，具有以下特性：

•时序性：图结构随时间演化，反映了金融交易的时间序列特征。例如，交易网络

中的账户关系会随交易行为的发生而动态变化。

•异质性：节点和边可能具有不同的类型和属性。例如，账户节点可能包括个人账

户、企业账户等，交易边可能包括转账、支付、投资等。

•大规模性：金融交易数据通常规模庞大，包含数百万甚至数十亿个节点和边。例

如，支付宝在2023年“双十一”期间处理的交易峰值达到每秒58.3万笔，涉及的

账户和交易关系极其复杂。

•稀疏性：在任意时间点，大部分节点之间没有直接连接，导致邻接矩阵稀疏。例

如，在股票交易网络中，大部分股票之间没有直接的交易关系。

•噪声和异常：金融数据中可能存在噪声和异常交易行为，如欺诈交易、洗钱等，这

些异常在图中表现为异常的结构或模式。

1.2动态图神经网络模型概述

动态图神经网络（DynamicGraphNeuralNetwork,DGNN）是一类专门处理动态

图数据的深度学习模型，能够捕捉图结构的时序演化规律。常见的DGNN模型包括：

•基于RNN的方法：将图卷积网络（GCN）与循环神经网络（RNN）结合，如

DySAT（DynamicSelf-AttentionNetwork），通过RNN处理节点嵌入的时间序列，

捕捉节点属性的动态变化。

•基于注意力机制的方法：如TGAT（TemporalGraphAttentionNetwork），利用

时间编码器和注意力机制，对邻居节点的时间戳进行编码，动态聚合邻居信息。

2.金融交易数据特征分析2

•基于记忆网络的方法：如TGN（TemporalGraphNetwork），通过记忆模块存储

节点的历史信息，更新节点状态时结合历史信息和当前邻居信息。

•基于自监督学习的方法：如GraphSAGE-RT（GraphSAGEwithRecurrentTem-

poralmodeling），通过自监督任务学习节点的动态表示，提高模型对时序模式的

捕捉能力。

这些模型在金融领域的应用中，能够有效建模交易网络的动态演化，预测未来的交

易行为或检测异常交易。

1.3动态图神经网络与传统GNN的区别

动态图神经网络与传统图神经网络（GNN）的主要区别在于对图结构动态性的建

模能力：

•输入数据：传统GNN处理静态图，输入是固定的邻接矩阵和节点特征；而DGNN

处理动态图，输入是随时间变化的图序列，需要考虑时间维度。

•信息聚合：传统GNN在信息聚合时只考虑空间邻居；DGNN同时考虑时间邻居

和空间邻居，聚合方式更复杂。例如，TGAT通过时间注意力机制对不同时间点

的邻居赋予不同权重。

•参数共享：传统GNN在不同层之间共享参数；DGNN可能在不同时间步之间共

享参数，或通过RNN等方式处理时间序列，参数共享策略不同。

•应用场景：传统GNN适用于静态网络分析，如社交网络中的社区发现；DGNN

适用于动态网络分析，如金融交易中的欺诈检测、股票价格预测等。

例如，在金融交易网络中，传统GNN无法捕捉账户关系的时序变化，而DGNN

可以建模账户间随时间变化的转账模式，从而更准确地预测交易行为或识别异常交易。

2.金融交易数据特征分析

2.1金融交易数