基于GARCH-VaR模型的商业银行汇率风险控制研究.doc

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2026-01-09 发布于湖南
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基于GARCH-VaR模型的商业银行汇率风险控制研究.doc

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基于GARCH-VaR模型的商业银行汇率风险控制研究

摘要

本文主要探究汇率改革后我国商业银行面临的汇率风险以及运用GARCH-VAR模型对汇率风险进行度量分析。同时运用理论分析和实证分析，对汇率风险进行研究分析。论文前半部分从理论出发，分别阐述了我国商业银行如今要面对的汇率风险种类，和揭示了我国商业银行现在汇率风险管理上存在的问题，包括度量方法和管理体系两方面。紧随理论分析之后，是实证研究，本文以美元兑人民币汇率和中国银行为例，运用了GARCH-VaR模型对汇率风险进行量化研究，计算出VaR值来进行讨论。最后，在论文结尾根据实证研究结果给出了贴合实际的建议。

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