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量化策略研究：ROE因子失效了吗？2014-2025年因子深度复盘.docx

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    1、ROE的定义 3

    2、ROE因子的回测与分析 4

    、ROE（TTM）因子 4

    、单季度ROE因子 6

    、ROE稳定性因子 8

    、杜邦分析三因子 9

    3、策略构建 11

    4、风险提示 12

    图表目录

    图1：全A（非金融）的ROE-TTM趋势分析（整体法） 3

    图2：25Q3申万一级行业的ROE（TTM）对比，及相对24Q3的变动 3

    图3：ROE-TTM因子的分组平均累计收益率（中性化后） 5

    图4：ROE(TTM)增速因子的多空累计收益曲线 6

    图5：ROE(TTM)增速因子的分组累计收益 6

    图6：单季度RO

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