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2026年风险管理员的考试大纲及题库
一、单选题（共20题，每题1分，总计20分）
1.题目：在风险管理中，以下哪项属于第一类风险？
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.法律风险
答案：C
解析：操作风险是指因内部流程、人员、系统或外部事件导致的风险，属于第一类风险。市场风险、信用风险和法律风险属于第二类风险。
2.题目：某公司采用敏感性分析评估利率变动对现金流的影响，该方法是哪种风险分析技术？
A.回归分析
B.敏感性分析
C.马尔可夫链
D.决策树
答案：B
解析：敏感性分析是评估单个变量（如利率）变化对结果（如现金流）影响的方法。
3.题目：在银行业，以下哪项指标常用于衡量流动性风险？
A.资产负债率
B.流动性覆盖率（LCR）
C.资本充足率（CAR）
D.贷款损失准备率
答案：B
解析：流动性覆盖率（LCR）是巴塞尔协议要求银行持有的高流动性资产与未来30天净流出负债的比率，用于衡量短期流动性风险。
4.题目：某企业因供应链中断导致生产停滞，该风险属于哪种类型？
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.法律风险
答案：B
解析：供应链中断属于操作风险范畴，因内部流程或外部事件导致业务中断。
5.题目：在保险业，以下哪项属于动态风险？
A.财产损失风险
B.责任风险
C.利率风险
D.火灾风险
答案：C
解析：动态风险是指随时间变化的非系统性风险，如利率风险；静态风险是固定不变的，如火灾风险。
6.题目：某银行采用VaR模型衡量市场风险，其核心假设是什么？
A.历史数据可预测未来
B.市场波动是随机独立的
C.所有资产回报率服从正态分布
D.风险随时间线性增长
答案：B
解析：VaR模型假设市场波动是随机且独立的，基于历史数据模拟未来风险。
7.题目：在风险管理中，“风险偏好”指的是什么？
A.风险容忍度
B.风险承受能力
C.风险厌恶程度
D.风险调整后收益
答案：C
解析：风险偏好是指企业愿意承担的风险程度，分为保守、稳健、激进等类型。
8.题目：某公司因员工操作失误导致数据泄露，该事件属于哪种风险事件？
A.自然灾害
B.技术故障
C.内部欺诈
D.外部攻击
答案：C
解析：员工操作失误属于内部人为因素导致的风险事件。
9.题目：在保险精算中，以下哪项是“期望损失”的计算方法？
A.风险价值（VaR）
B.概率加权损失总和
C.蒙特卡洛模拟
D.敏感性分析
答案：B
解析：期望损失是概率加权后的平均损失，计算公式为“概率×损失金额”。
10.题目：某企业采用情景分析评估极端事件（如地震）的财务影响，该方法是哪种风险应对策略？
A.风险规避
B.风险转移
C.风险控制
D.风险自留
答案：C
解析：情景分析通过模拟极端事件来识别潜在风险并制定应对措施，属于风险控制范畴。
11.题目：在金融监管中，以下哪项属于“巴塞尔协议III”的核心要求？
A.流动性覆盖率（LCR）
B.资本充足率（CAR）
C.风险价值（VaR）
D.压力测试
答案：A
解析：巴塞尔协议III引入了LCR等流动性监管指标，要求银行持有更多高流动性资产。
12.题目：某公司因第三方供应商违约导致业务中断，该风险属于哪种类型？
A.信用风险
B.操作风险
C.市场风险
D.法律风险
答案：B
解析：第三方供应商违约属于操作风险中的“外部依赖风险”。
13.题目：在保险业，以下哪项是“再保险”的主要作用？
A.降低原保险公司风险
B.提高保费收入
C.增加市场份额
D.减少监管压力
答案：A
解析：再保险通过分摊风险，帮助原保险公司降低自身风险敞口。
14.题目：某企业采用“关键风险指标（KRIs）”监控操作风险，以下哪项是典型KRIs？
A.资产负债率
B.神经网络攻击次数
C.资本充足率
D.流动性覆盖率
答案：B
解析：KRIs是监控风险变化的动态指标，如网络安全事件次数。
15.题目：在风险管理中，“风险转移”通常通过哪种方式实现？
A.购买保险
B.增加资本
C.减少负债
D.提高利率
答案：A
解析：购买保险是典型的风险转移方式，将风险转移给保险公司。
16.题目：某公司因政策变化导致业务受限，该风险属于哪种类型？
A.市场风险
B.信用风险
C.操作风险
D.法律风险
答案：D
解析：政策变化属于法律和合规风险，因外部法规变动导致。
17.题目：在银行业，以下哪项指标用于衡量资本充足性？
A.流动性覆盖率（LCR）
B.资本充足率（CAR）
C.净息差（NIM）
D.贷款损失准备率
答案：B
解析：资本
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