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2025年中级银行从业风险管理真题解析

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、单选题（本大题共25小题，每小题1分，共25分。在每小题列出的四个选项中，只有一个是符合题目要求的，请将正确选项字母填在题干后的括号内。）

1.银行风险管理的基本原则不包括（）。

A.全面性原则

B.前瞻性原则

C.保守性原则

D.效益性原则

2.风险管理组织架构中，负责制定银行整体风险战略和偏好的是（）。

A.风险管理委员会

B.董事会

C.高级管理层

D.风险管理部门

3.下列不属于银行信用风险主要来源的是（）。

A.借款人信用能力下降

B.经济周期波动

C.系统性风险

D.贷款合同条款设计不合理

4.在信用风险计量模型中，PD通常代表（）。

A.损失给定违约概率下的损失率

B.违约概率

C.预期损失

D.不良贷款率

5.下列关于抵押品管理的表述，不正确的是（）。

A.应建立抵押品价值评估体系

B.抵押品应足值抵押

C.抵押品登记手续应完备

D.抵押品价值评估只需考虑市场价值

6.市场风险通常是指由于市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险，其中不包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.股价风险

D.信用风险

7.银行计算市场风险价值（VaR）时，通常采用的历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，主要衡量的是（）。

A.操作风险

B.信用风险

C.市场风险

D.流动性风险

8.压力测试是银行风险管理的重要工具，其主要目的是（）。

A.测量在正常市场条件下的风险水平

B.评估银行在极端不利情景下可能遭受的损失

C.确定银行的风险偏好

D.验证风险模型的准确性

9.操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件而导致银行发生损失的风险，以下属于内部欺诈的是（）。

A.客户欺诈

B.银行内部员工盗窃

C.自然灾害

D.交易系统故障

10.根据《商业银行操作风险管理指引》，银行应建立操作风险事件数据库，其主要作用是（）。

A.计算操作风险资本

B.监控操作风险限额

C.分析操作风险损失趋势和驱动因素

D.管理市场风险敞口

11.流动性风险是指银行无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。以下属于银行流动性风险来源的是（）。

A.信用风险事件导致资产质量恶化

B.金融市场波动导致融资成本上升

C.银行过度依赖单一融资渠道

D.银行监管政策发生变化

12.银行流动性风险管理的核心是（）。

A.保持充足的资本

B.优化资产负债结构

C.建立完善的内部控制体系

D.加强对借款人的信用评估

13.法律合规风险是指银行因违反法律法规、监管规定、规则、准则或存在重大疏忽，而可能受到法律制裁、监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。以下行为可能导致银行法律合规风险的是（）。

A.向关联方提供不合理的贷款优惠

B.建立健全的合规管理体系

C.定期进行合规风险评估

D.加强员工合规培训

14.银行风险文化是银行全体员工共同遵守的风险理念、价值观和行为规范的总和。以下不属于银行风险文化核心要素的是（）。

A.风险意识

B.风险责任

C.风险创新

D.风险包容

15.内部评级法（IRB）是银行用于计算信用风险加权资产的模型，其核心思想是（）。

A.将信用风险完全依赖外部评级机构

B.将信用风险完全依赖银行内部评级

C.结合外部评级和内部评级来评估信用风险

D.仅考虑借款人的财务指标

16.交易账户（TA）是指银行为了交易或管理交易账户而持有的金融工具，以下不属于交易账户特征的是（）。

A.持有目的主要是为了短期交易获利

B.对其风险敞口进行持续监控和管理

C.估值基于市场价格

D.可以长期持有以获取稳定收益

17.银行监管机构对银行风险管理的监管，其根本目的是（）。

A.限制银行业务发展

B.保障银行股