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债券资产管理策略及其利率敏感性分析.pdf

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    本章将讨论各种债券资产组合管理策略，并详细说明消极策略与积极策略的区别。消极投资策略是将证

    券的市场价格当做公平的价格。消极管理者更倾向于在既定的市场机遇条件下保持一种适度的风险-收益平衡，而

    不试图利用信息或者观察力跑贏市场。消极管理者中一个特别的实例是免疫策略，其试图或免除资产

    组合的利率风险。相比之下，积极投资策略试图获得收益，而不考虑相伴而来的风险。在债券管理中，积

    极管理者可采用两种形式：一是利用利率预测来预计整个债券市场的；二是利用某些形式的市场分析

    来识别部分特定市场或者错误估值的特定券种D

    因为利率风险对积极

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