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2026年保险公司精算师面试问题及答案

一、单选题（共5题，每题2分）

1.某保险公司发行一款终身寿险，保额为100万元，保费为5000元/年，预定利率为3%，死亡率遵循UL模型。若某被保险人年龄为30岁，则其1年后的概率保证金额为多少？

A.100万元

B.970,588元

C.95,000元

D.98,500元

答案：B

解析：概率保证金额计算需考虑预定利率和死亡率。根据UL模型，1年后剩余保额应为100万元×（1+3%）×（1-死亡率），假设30岁死亡率为0.01%，则计算结果接近970,588元。

2.在准备金评估中，哪项方法更适用于非寿险业务？

A.精算定价法

B.蒙特卡洛模拟法

C.银行准备金法

D.贴现现金流法

答案：B

解析：非寿险业务具有波动性，蒙特卡洛模拟法通过随机抽样评估未来风险更适用。精算定价法主要针对寿险，银行准备金法为财务会计方法，贴现现金流法适用于投资评估。

3.中国保险业监管要求，保险公司偿付能力充足率不得低于多少？

A.100%

B.150%

C.200%

D.300%

答案：A

解析：中国银保监会规定保险公司偿付能力充足率不得低于100%，核心偿付能力充足率不得低于50%，风险覆盖率不得低于200%。

4.若某地区车祸发生率每年为2%，每起事故平均损失10万元，保险公司承保1万辆车，则预期损失为多少？

A.200万元

B.1000万元

C.2000万元

D.4000万元

答案：B

解析：预期损失=车祸发生率×每起损失×承保数量=2%×10万元×10,000=1000万元。

5.在风险评估中，VaR（风险价值）适用于哪种业务场景？

A.寿险准备金评估

B.资产负债管理

C.财产险赔付率分析

D.偿付能力监管

答案：B

解析：VaR主要用于衡量投资组合的短期市场风险，适用于资产负债管理。寿险评估需用ALM（资产负债匹配），财产险用赔付率模型，偿付能力监管用C-ROSS系统。

二、多选题（共4题，每题3分）

1.影响保险公司准备金的主要因素有哪些？

A.死亡率

B.利率

C.赔付率

D.退保率

E.费用率

答案：A、B、D

解析：寿险准备金受死亡率、利率、退保率影响，非寿险则需考虑赔付率和费用率。

2.中国保险业“三支柱”养老体系指的是？

A.基本养老保险

B.企业年金

C.个人商业养老保险

D.公积金制度

E.补充医疗保险

答案：A、B、C

解析：三支柱体系包括第一支柱（基本养老）、第二支柱（企业/职业年金）、第三支柱（个人商业养老保险）。公积金和医保属于其他社会保障体系。

3.精算定价的核心步骤包括哪些？

A.风险识别

B.成本核算

C.利率假设

D.死亡率假设

E.监管要求分析

答案：A、B、C、D、E

解析：定价需全面考虑风险、成本、利率、死亡率及监管要求，缺一不可。

4.保险公司常见的资本管理工具有哪些？

A.负债证券化

B.超额准备金

C.资产负债匹配

D.股权融资

E.风险对冲

答案：A、B、C、D、E

解析：资本管理工具涵盖负债管理（证券化、匹配）、资本补充（股权融资）及风险控制（对冲）。

三、简答题（共3题，每题5分）

1.简述中国保险业偿付能力监管的“三道防线”是什么？

答案：

1.公司内部治理：保险公司需建立风险管理体系，确保偿付能力达标。

2.监管机构监测：银保监会通过C-ROSS系统动态监控资本充足率。

3.市场约束：通过信息披露和偿付能力评级引导市场关注公司风险。

2.如何评估非寿险业务的续保率？

答案：

1.统计续保客户比例（如车险续保率）。

2.分析续保客户的车龄、理赔记录等影响因素。

3.对比行业基准，识别低续保率区域或产品。

4.结合客户满意度调查，优化服务提升续保。

3.简述“偿付能力二代”（C-ROSS）的核心指标是什么？

答案：

1.风险覆盖率（RCR）：不低于200%，反映资本对风险敞口的覆盖程度。

2.资本充足率（CAR）：不低于100%，衡量整体偿付能力水平。

3.综合偿付能力充足率：结合资本和风险调整后评估长期稳健性。

四、计算题（共2题，每题10分）

1.某保险公司承保一款期交10年、趸交保额100万的终身寿险，预定利率3%，死亡率采用中国人寿生命表（2015版）。若被保险人30岁，求该产品的年缴保费？

答案：

1.精算现值公式：

年缴保费=保额×ν^10×A_x:10=100万×0.9706×0.0227≈22万元

（ν=1/1.03，A_x:10为30岁10年定期生存年金现值）

2.某车险业务，赔付率60%，费用率30%，风险贴水500元