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2026年中信银行风险管理工程师笔试参考

一、单选题（共10题，每题1分）

1.以下哪项不是商业银行风险管理的主要目标？

A.保障资产安全

B.提高盈利能力

C.优化资源配置

D.增加业务规模

2.巴塞尔协议III对系统重要性银行的风险资本要求，以下描述正确的是？

A.系统重要性银行的风险资本要求高于普通银行

B.系统重要性银行的风险资本要求低于普通银行

C.系统重要性银行的风险资本要求与普通银行相同

D.系统重要性银行的风险资本要求不适用

3.内部评级法（IRB）的核心要素不包括？

A.借款人信用评级

B.债务工具评级

C.资产池特征

D.市场波动率

4.以下哪种风险属于操作风险？

A.市场风险

B.信用风险

C.法律风险

D.流动性风险

5.压力测试的主要目的是？

A.评估银行在正常市场条件下的盈利能力

B.评估银行在极端市场条件下的风险暴露

C.评估银行的管理效率

D.评估银行的资本充足率

6.银行常用的信用风险计量模型不包括？

A.CreditMetrics

B.CreditRisk+

C.VaR模型

D.KMV模型

7.以下哪种工具不属于银行流动性风险管理工具？

A.期限错配

B.现金储备

C.资产证券化

D.货币市场工具

8.巴塞尔协议III引入的“资本扣除项”主要针对？

A.过度依赖衍生品交易的银行

B.资本充足率较高的银行

C.资本质量较差的银行

D.资产负债率较高的银行

9.商业银行在风险管理中，以下哪项不属于“三道防线”的范畴？

A.风险管理部门

B.业务部门

C.内部审计部门

D.董事会

10.以下哪种指标不属于流动性风险监测的常用指标？

A.流动性覆盖率（LCR）

B.净稳定资金比率（NSFR）

C.资本充足率（CAR）

D.负债久期

二、多选题（共5题，每题2分）

1.商业银行风险管理的基本原则包括？

A.全面性原则

B.重要性原则

C.可持续性原则

D.风险与收益相匹配原则

2.信用风险的主要来源包括？

A.借款人违约

B.市场利率波动

C.政策变化

D.交易对手风险

3.操作风险的主要管理措施包括？

A.内部控制

B.人员培训

C.技术系统升级

D.责任追究

4.流动性风险的主要表现形式包括？

A.存款大量流失

B.资金缺口

C.市场融资中断

D.资产贬值

5.压力测试的主要类型包括？

A.盈利能力压力测试

B.资本充足率压力测试

C.流动性压力测试

D.信用风险压力测试

三、判断题（共10题，每题1分）

1.银行的风险管理目标是完全消除风险。（×）

2.巴塞尔协议III要求银行的资本充足率不得低于8%。（√）

3.内部评级法（IRB）主要适用于零售贷款风险管理。（×）

4.操作风险可以通过购买保险完全规避。（×）

5.压力测试的结果不需要向监管机构报送。（×）

6.流动性覆盖率（LCR）要求银行的高流动性资产占总负债的比重不低于10%。（√）

7.信用风险和操作风险是同一概念。（×）

8.资本扣除项主要针对银行的风险敞口较大的业务。（√）

9.董事会是银行风险管理的最终责任主体。（√）

10.市场风险主要受宏观经济因素影响。（√）

四、简答题（共3题，每题5分）

1.简述商业银行风险管理的基本流程。

答：商业银行风险管理的基本流程包括：

-风险识别：识别银行面临的各种风险，如信用风险、市场风险、操作风险等。

-风险计量：运用模型或方法对风险进行量化，如信用评级、VaR计算等。

-风险控制：制定风险限额、内部控制措施等，以控制风险暴露。

-风险监测：定期监测风险变化，如压力测试、敏感性分析等。

-风险报告：向管理层和监管机构汇报风险状况。

2.简述巴塞尔协议III对银行资本管理的主要要求。

答：巴塞尔协议III对银行资本管理的主要要求包括：

-提高资本充足率：核心一级资本充足率不得低于4.5%，总资本充足率不得低于8%。

-引入资本扣除项：对风险权重较高的资产进行扣除，如商誉、衍生品风险敞口等。

-强化资本流动性要求：引入流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。

-限制资本套利：禁止银行使用二级资本弥补流动性风险。

3.简述银行流动性风险的主要管理措施。

答：银行流动性风险的主要管理措施包括：

-优化资产负债结构：保持合理的期限错配，增加稳定资金来源。

-建立流动性储备：持有足够的现金和高流动性资产，以应对突发需求。

-加强融资管理：拓展多元化融资渠道，如货币市场、同业拆借等。

-实施压力测试：定期进行流动性压力测试，评估极端情况下的流动性