混合分位回归线性模型中变量选择的理论与实践探究.docxVIP

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2026-01-12 发布于上海
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混合分位回归线性模型中变量选择的理论与实践探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在经济学、金融学等诸多领域的研究中，深入探究自变量对因变量的影响是至关重要的，这有助于揭示经济现象背后的内在机制，为决策提供有力依据。传统线性回归模型在变量选择方面，常采用单变量显著性检验、逐步回归等方法。以单变量显著性检验为例，它主要关注单个自变量与因变量之间的线性关系，通过计算t统计量或p值来判断该自变量是否显著。然而，这种方法在实际应用中存在明显不足。在现实经济场景里，自变量之间往往存在复杂的相互作用。例如，在研究股票价格波动时，宏观经济指标（如利率、通货膨胀率）、行业竞争态势以及公司自身财务状况