基于极大似然估计的伽玛跳跃扩散过程在金融市场的深度解析与实证探究.docxVIP

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2026-01-13 发布于上海
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基于极大似然估计的伽玛跳跃扩散过程在金融市场的深度解析与实证探究.docx

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基于极大似然估计的伽玛跳跃扩散过程在金融市场的深度解析与实证探究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场中，准确理解和把握资产价格的波动规律对于投资者、金融机构以及监管部门而言至关重要。资产价格的波动不仅反映了市场的供求关系和投资者的预期，还对金融市场的稳定和资源配置效率产生深远影响。传统的金融模型，如几何布朗运动模型，虽然在一定程度上能够描述资产价格的连续变化特征，但在面对金融市场中的突发事件和极端波动时，其局限性便暴露无遗。这些突发事件，如经济危机、政策调整、企业重大资产重组等，往往会导致资产价格出现突然且大幅度的变化，而几何布朗运动模型无法准确捕捉这种非连续性的跳跃现象。

伽玛跳跃