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2020年电大金融统计分析期末考试题库及答案

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.在金融统计分析中，什么是描述数据集中趋势的统计量？()

A.离散系数

B.标准差

C.平均数

D.中位数

2.以下哪个不是时间序列分析中的趋势成分？()

A.趋势

B.季节性

C.周期性

D.随机成分

3.在金融统计分析中，以下哪个指标用来衡量数据的离散程度？()

A.离散系数

B.标准差

C.平均数

D.中位数

4.在金融统计分析中，以下哪个模型适用于描述具有季节性的时间序列数据？()

A.线性回归模型

B.ARIMA模型

C.时间序列分解模型

D.指数平滑模型

5.在金融统计分析中，以下哪个指标用来衡量投资组合的风险？()

A.收益率

B.标准差

C.平均数

D.中位数

6.在金融统计分析中，以下哪个模型适用于描述具有随机波动的时间序列数据？()

A.线性回归模型

B.ARIMA模型

C.时间序列分解模型

D.指数平滑模型

7.在金融统计分析中，以下哪个指标用来衡量数据的集中趋势？()

A.离散系数

B.标准差

C.平均数

D.中位数

8.在金融统计分析中，以下哪个模型适用于描述具有长期趋势的时间序列数据？()

A.线性回归模型

B.ARIMA模型

C.时间序列分解模型

D.指数平滑模型

9.在金融统计分析中，以下哪个指标用来衡量数据的分布情况？()

A.离散系数

B.标准差

C.平均数

D.中位数

10.在金融统计分析中，以下哪个模型适用于描述具有周期性波动的时间序列数据？()

A.线性回归模型

B.ARIMA模型

C.时间序列分解模型

D.指数平滑模型

二、多选题(共5题)

11.以下哪些是金融统计分析中常用的统计分布？()

A.正态分布

B.二项分布

C.泊松分布

D.卡方分布

E.均匀分布

12.在金融时间序列分析中，以下哪些成分可能影响时间序列数据？()

A.趋势成分

B.季节性成分

C.周期性成分

D.随机成分

E.指数平滑成分

13.以下哪些是金融风险管理中常用的风险度量方法？()

A.价值在风险中（VaR）

B.条件价值加（CVaR）

C.风险价值（VAR）

D.风险回报比率

E.基本面分析

14.以下哪些是金融统计分析中常用的回归分析方法？()

A.线性回归分析

B.逻辑回归分析

C.时间序列回归分析

D.多元回归分析

E.主成分分析

15.以下哪些是金融统计分析中常用的时间序列分析方法？()

A.自回归模型（AR）

B.移动平均模型（MA）

C.自回归移动平均模型（ARMA）

D.自回归积分滑动平均模型（ARIMA）

E.指数平滑法

三、填空题(共5题)

16.金融统计分析中，用来衡量数据集中趋势的统计量是______。

17.在金融时间序列分析中，表示数据随时间变化趋势的成分称为______。

18.金融风险管理中，用来衡量投资组合在特定概率水平下的最大可能损失的是______。

19.金融统计分析中，用来衡量数据离散程度的统计量是______。

20.金融时间序列分析中，自回归移动平均模型（ARMA）由______和______两个过程组成。

四、判断题(共5题)

21.金融统计分析中的正态分布是对称的，且其均值、中位数和众数相等。()

A.正确B.错误

22.金融风险管理中的VaR值越小，表示风险越小。()

A.正确B.错误

23.金融时间序列分析中的自回归模型（AR）仅考虑了当前值与过去值之间的关系。()

A.正确B.错误

24.在金融统计分析中，指数平滑法可以用来预测未来的时间序列数据。()

A.正确B.错误

25.多元线性回归模型中的自变量之间必须是完全独立的。()

A.正确B.错误

五、简单题(共5题)

26.请简述金融统计分析在金融风险管理中的作用。

27.解释时间序列分析中的自回归移动平均模型（ARMA）的基本原理。

28.如何利用金融统计分析来评估投资组合的风险与收益？

29.请说明金融统计分析在金融市场价格预测中的应用。

30.金融统计分析中，如何处理缺失数据？

2020年电大金融统计分析期末考试题库及答案

一、单选题(共1