基于风险偏好的投资组合优化策略与实证研究.docxVIP

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2026-01-13 发布于上海
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基于风险偏好的投资组合优化策略与实证研究

一、引言

1.1研究背景与动因

在当今全球经济一体化的大背景下，金融市场犹如一个庞大而复杂的生态系统，各种金融资产相互交织、相互影响，其变化可谓瞬息万变。股票市场常常因宏观经济数据的公布、企业财报的披露、地缘政治局势的紧张等因素，在短时间内出现大幅波动。债券市场也会随着利率政策的调整、通货膨胀率的变化以及信用风险事件的发生，呈现出不同的走势。汇率市场更是受到各国经济基本面、货币政策差异、国际资本流动等多种因素的共同作用，波动频繁。

面对如此复杂多变的金融市场，投资者犹如置身于一片波涛汹涌的海洋之中，每一个决策都可能影响到资产的安全与增值。不同的投资者