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银行业专业人员职业资格考试《银行管理中级》机考题库及答案

一、单项选择题（每题1分，共40分）

1.商业银行资本充足率监管要求中，系统重要性银行附加资本要求为()

A.0.5%

B.1%

C.1.5%

D.2%

答案：B

解析：根据《商业银行资本管理办法》，国内系统重要性银行需额外计提1%的附加资本，以提高其损失吸收能力。

2.下列关于商业银行流动性覆盖率（LCR）的表述，正确的是()

A.优质流动性资产包括二级A资产最高占比可达40%

B.合格优质流动性资产必须无变现障碍

C.未来30天净现金流出量按100%折算

D.监管最低标准为80%

答案：B

解析：LCR分子为合格优质流动性资产，必须无变现障碍；二级A资产上限为15%；净现金流出量按不同系数折算；最低监管标准为100%。

3.银行账簿利率风险计量中，采用标准化框架对一般风险权重为1.25%的币种缺口区间为()

A.0—1个月

B.1—3个月

C.3—6个月

D.6—12个月

答案：C

解析：在巴塞尔标准化框架下，3—6个月币种缺口适用1.25%的风险权重，用于计算经济价值变动。

4.商业银行内部资本充足评估程序（ICAAP）至少每几年更新一次()

A.半年

B.一年

C.两年

D.三年

答案：B

解析：监管要求ICAAP至少每年更新一次，并在发生重大业务变化时及时修订。

5.下列哪项不属于商业银行操作风险事件收集的“七类”损失事件类型()

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.客户、产品与业务活动

D.战略失误

答案：D

解析：操作风险七类事件不包括战略失误，后者属于战略风险范畴。

6.商业银行并表监管中，对非银附属机构资本缺口扣减比例最高为()

A.100%

B.150%

C.200%

D.250%

答案：D

解析：若附属机构资本缺口超过监管要求，银行集团需按250%比例扣减并表资本。

7.根据《大额风险暴露管理办法》，商业银行对单一非同业客户风险暴露不得超过一级资本净额的()

A.10%

B.15%

C.20%

D.25%

答案：B

解析：大额风险暴露上限为一级资本净额的15%，含信用风险、交易对手信用风险及潜在风险暴露。

8.商业银行采用权重法计量信用风险加权资产时，对符合标准的住房抵押贷款风险权重为()

A.20%

B.35%

C.50%

D.75%

答案：C

解析：符合审慎标准的个人住房抵押贷款适用50%风险权重，体现其相对低风险特征。

9.商业银行压力测试情景设计中，轻度衰退情景GDP增速一般设定为基准情景下浮()

A.1个百分点

B.2个百分点

C.3个百分点

D.4个百分点

答案：B

解析：轻度衰退情景通常将GDP增速下调2个百分点，中度、重度则分别下调4、6个百分点。

10.商业银行绿色信贷统计制度中，下列哪项贷款不纳入节能环保项目及服务贷款()

A.新能源汽车整车制造

B.绿色轨道交通建设

C.煤炭清洁利用

D.火力发电扩建

答案：D

解析：火力发电扩建不属于绿色信贷支持范围，其贷款不计入节能环保项目贷款。

11.商业银行并表杠杆率计算公式中，分母为()

A.并表总资产

B.并表调整后表内外资产余额

C.并表一级资本净额

D.并表风险加权资产

答案：B

解析：杠杆率=一级资本净额/调整后表内外资产余额，强调对表外项目的风险暴露。

12.商业银行采用内部评级法（IRB）时，零售暴露违约概率（PD）最低值不得低于()

A.0.01%

B.0.03%

C.0.05%

D.0.1%

答案：C

解析：监管设定零售PD下限0.05%，防止模型过度乐观估计。

13.商业银行信息科技外包风险分类中，将“国家管制跨境数据传输”归为()

A.战略风险

B.合规风险

C.集中度风险

D.声誉风险

答案：B

解析：跨境数据流动受法规限制，违规将产生合规风险。

14.商业银行银行账簿利率风险经济价值冲击测试中，对无到期日存款采用的核心存款稳定比例为()

A.70%

B.80%

C.90%

D.95%

答案：C

解析：监管指引设定90%核心存款视为稳定，剩余10%视为利率敏感。

15.商业银行净稳定资金比例（NSFR）中，零售存款稳定系数最高为()

A.85%

B.90%

C.95%

D.100%

答案：C

解析：零售存款中“稳定部分”适用95%系数，体现其高稳定性。

16.商业银行采用标准法计量市场风险时，外汇期权Delta加权头寸应纳入()

A.一般利率风险

B.外汇风险

C.期权风险

D.股票风险

答案：B

解析：Delta加权外汇期权头寸计入外汇风险资本要求。

17.商业银行并表监管