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2026年金融风险管理岗位专业水平测试题目参考集

一、单选题（共10题，每题2分）

1.题目：某银行采用敏感性分析方法评估其利率风险，发现当利率上升1%时，银行的净利息收入（NII）下降5%。该银行最可能使用的敏感性分析方法是什么？

A.静态敏感性分析

B.动态敏感性分析

C.整体敏感性分析

D.敏感性矩阵分析

2.题目：某跨国银行在伦敦和香港设有分支机构，其汇率风险敞口主要集中在欧元/美元和港币/美元。为降低汇率波动风险，该银行最适合采用哪种策略？

A.远期外汇合约

B.货币互换

C.货币期权

D.以上皆可

3.题目：某保险公司采用风险价值（VaR）模型进行市场风险计量，其95%置信水平下的1日VaR为1亿元。若历史数据表明市场波动性增加，该公司的VaR模型应如何调整？

A.提高置信水平至99%

B.降低置信水平至90%

C.提高VaR计算中的波动率参数

D.增加VaR计算周期至3日

4.题目：某券商的自营业务部门在2025年第三季度因市场剧烈波动导致交易亏损，其合规部门在审查时发现亏损部分未充分披露。该券商应采取哪种措施以避免类似事件再次发生？

A.加强交易员的风险培训

B.优化交易系统的风控算法

C.完善信息披露制度

D.调整自营业务的风险限额

5.题目：某企业因供应商违约导致原材料供应中断，其财务部门评估了潜在的供应链风险。为降低此类风险，该企业最适合采用哪种方法？

A.多元化供应商策略

B.增加原材料库存

C.购买供应链保险

D.以上皆可

6.题目：某银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为50%。若该客户的贷款金额为1000万元，其信用风险暴露（EAD）为800万元，则该客户的预期损失（EL）是多少？

A.15万元

B.30万元

C.40万元

D.50万元

7.题目：某基金管理人采用压力测试评估其投资组合在极端市场环境下的表现，测试结果显示组合在股市崩盘时可能亏损20%。为降低此类风险，该管理人最适合采取哪种措施？

A.增加高流动性资产配置

B.提高杠杆率

C.减少单一行业敞口

D.以上皆可

8.题目：某银行采用内部评级法（IRB）进行信用风险管理，其评级体系将客户分为五类。若某客户的评级从A类降至B类，该银行的信用风险权重应如何变化？

A.降低

B.提高

C.不变

D.视具体业务而定

9.题目：某企业因自然灾害导致生产线停工，其财务部门评估了运营风险。为降低此类风险，该企业最适合采用哪种方法？

A.购买财产保险

B.建立备用生产线

C.加强供应链冗余管理

D.以上皆可

10.题目：某金融机构采用巴塞尔协议III的资本充足率（CAR）计算公式，其核心一级资本为200亿元，其他一级资本为100亿元，二级资本为300亿元。若该机构的总风险加权资产（RWA）为1000亿元，其CAR是多少？

A.30%

B.35%

C.40%

D.45%

二、多选题（共5题，每题3分）

1.题目：某银行采用压力测试评估其流动性风险，测试结果显示在极端情况下可能面临流动性短缺。为降低此类风险，该银行最适合采取哪些措施？

A.增加高流动性资产配置

B.优化负债结构

C.提高贷款审批标准

D.与央行建立流动性支持协议

2.题目：某保险公司在评估其资产负债匹配风险时，发现其投资组合与负债期限不匹配。为降低此类风险，该公司最适合采取哪些措施？

A.调整投资组合的久期

B.优化负债结构

C.增加短期债务融资

D.采用免疫策略

3.题目：某企业因员工操作失误导致数据泄露，其财务部门评估了网络安全风险。为降低此类风险，该公司最适合采取哪些措施？

A.加强员工信息安全培训

B.部署防火墙和入侵检测系统

C.建立数据备份机制

D.购买网络安全保险

4.题目：某银行采用信用风险模型评估其贷款组合，模型显示某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%。为降低此类风险，该银行最适合采取哪些措施？

A.提高贷款利率

B.要求客户提供更多抵押物

C.降低贷款审批额度

D.加强贷后监控

5.题目：某基金管理人采用市场风险模型评估其投资组合，模型显示在极端波动情况下可能面临较大亏损。为降低此类风险，该管理人最适合采取哪些措施？

A.增加对冲工具配置

B.降低组合的β值

C.增加单一股票的敞口

D.优化资产配置分散度

三、判断题（共10题，每题1分）

1.题目：敏感性分析是一种定量分析方法，可以评估单个风险因素对金融机构经营成果的影响。

（正确/错误）

2.题目：信用风险和操作风险是同一概念，两者在风险管理中可以相互替代。