信号处理算法仿真：卡尔曼滤波算法all.docx

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卡尔曼滤波算法原理

卡尔曼滤波（KalmanFilter）是一种递归滤波器，用于从一系列不完全准确的观测数据中估计系统的状态。卡尔曼滤波器在各种应用中广泛使用，特别是在导航、控制系统、传感器融合和信号处理等领域。其核心思想是通过结合系统的动态模型和观测模型，对系统状态进行最优估计，即使观测数据受到噪声的干扰。

线性卡尔曼滤波

卡尔曼滤波器的工作原理可以分为两个主要步骤：预测和更新。这两个步骤在每个时间步长上交替进行，形成一个递归过程。

预测步骤

预测步骤的目标是根据上一时刻的状态估计当前时刻的状态。假设系统的状态在时间k?1为xk?1

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其中：