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计量经济学试卷(B卷)及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题

1.在经典线性回归模型中，以下哪一项是严格成立的假设？

A.解释变量是随机抽取的

B.模型中存在完全多重共线性

C.误差项的方差为零

D.误差项与解释变量相关

2.当线性回归模型中存在异方差性时，OLS估计量的性质是？

A.仍然是无偏的，但不再是最有效的

B.既不是无偏的，也不是有效的

C.仍然是最有效的，但方差可能被低估

D.仍然是最有效的，但标准误可能被高估

3.在进行多元线性回归分析时，判定系数R2的值越接近1，意味着？

A.模型中的自变量越多越好

B.模型对因变量的解释能力越强

C.模型存在严重的多重共线性

D.解释变量之间存在完全的线性关系

4.如果一个多元线性回归模型的F检验显著，这表明？

A.所有自变量系数都显著不为零

B.模型中至少有一个自变量系数显著不为零

C.模型拟合优度非常好

D.模型不存在异方差性

5.在进行t检验以判断某个自变量系数是否显著时，通常使用的原假设是？

A.βi=0

B.βi≠0

C.βi=1

D.βi=-1

6.多重共线性是指线性回归模型中以下哪种情况？

A.误差项存在自相关

B.因变量与一个或多个自变量之间存在线性关系

C.解释变量之间存在高度线性相关

D.模型的样本量过小

7.当线性回归模型中存在自相关时，OLS估计量的性质是？

A.仍然是无偏和有效的

B.可能是有偏的，但方差最小

C.仍然是无偏的，但方差不再最小（有偏）

D.既不是无偏的，也不是有效的

8.在使用普通最小二乘法(OLS)估计回归模型时，我们希望误差项满足哪些基本假设？(多选)

A.误差项的期望值为零E(εi)=0

B.误差项之间相互独立E(εiεj|X)=0(i≠j)

C.误差项与解释变量线性无关

D.误差项的方差为常数Var(εi|X)=σ2

9.在进行模型设定检验时，如果怀疑存在异方差性，通常会使用哪种检验方法？(多选)

A.D-W检验

B.Breusch-Pagan检验

C.White检验

D.LM检验

10.在进行单位根检验时，如果检验结果拒绝原假设，意味着？

A.时间序列是平稳的

B.时间序列是非平稳的

C.时间序列存在协整关系

D.时间序列的方差恒定

二、填空题

1.在经典线性回归模型中，为了保证OLS估计量是最小方差无偏估计量，需要假设误差项与解释变量线性无关。

2.多重共线性是指线性回归模型中解释变量之间存在的线性相关关系。

3.用于检验线性回归模型是否存在异方差性的Breusch-Pagan检验的原假设是误差项的方差与解释变量无关。

4.用于检验线性回归模型是否存在自相关性的Durbin-Watson检验的取值范围是0到4。

5.如果一个自变量的t检验统计量的p值小于显著性水平α，则拒绝原假设，认为该自变量对因变量的影响是显著的（在α水平下）。

6.在多元线性回归模型中，调整后的判定系数R2_adj的值会随着模型中自变量个数的增加而减少（或不变）。

7.当线性回归模型中存在完全多重共线性时，模型无法进行参数估计。

8.如果一个时间序列的均值随时间变化，但方差恒定，则称该序列是趋势平稳的。

9.在进行虚拟变量回归分析时，加入虚拟变量的目的是将分类变量的影响纳入模型。

10.计量经济学软件（如EViews,Stata）可以方便地执行回归分析、进行模型检验和进行预测。

三、简答题

1.简述异方差性对OLS估计量的影响。

2.简述自相关性与异方差性有何异同？

3.解释什么是虚拟变量，并说明在回归模型中引入虚拟变量的原因。

4.简述单位根检验的意义。

四、计算题

1.考虑以下简单的线性回归模型：Yi=β0+β1Xi+εi。假设根据样本数据得到以下回归结果（标准误括号内）：

Y?i=5+2Xi(SE=(1),(0.5))

样本量n=30,R2=0.64。

(1)解释β1的经济含义。

(2)检验β1是否显著不为零(α=0.05