原创力文档时间序列分析张成思
2第8章向量自回归(VAR)模型8.1VAR模型介绍8.2VAR模型的估计与相关检验8.3格兰杰因果关系8.4VAR模型与脉冲响应分析8.5VAR模型与方差分解
8.1VAR模型介绍8.1.1VAR模型的基本概念
如果使用滞后算子
8.1.2VAR模型的平稳性条件
对于一个VAR(p)模型,其平稳性条件是换成等同的判断方法的所有根都落在单位圆内,那么对应的VAR(p)模型是平稳的
时间序列分析张成思
2第8章向量自回归(VAR)模型8.1VAR模型介绍8.2VAR模型的估计与相关检验8.3格兰杰因果关系8.4VAR模型与脉冲响应分析8.5VAR模型与方差分解
8.1VAR模型介绍8.1.1VAR模型的基本概念
如果使用滞后算子
8.1.2VAR模型的平稳性条件
对于一个VAR(p)模型,其平稳性条件是换成等同的判断方法的所有根都落在单位圆内,那么对应的VAR(p)模型是平稳的
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