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《时间序列分析》课件 第10章 协整与误差修正模型 .pptx

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    时间序列分析

    张成思

    第10章协整与误差修正模型10.1协整与误差修正模型的基本定义10.2Engle-Granger协整分析方法10.3向量ADF模型与协整分析10.4向量误差修正模型10.5确定性趋势与协整分析10.6Johansen协整分析方法10.7向量误差修正模型的估计与统计推断10.8Johansen协整分析方法的应用

    12.1协整与误差修正模型的基本定义协整分析是基于非平稳序列基础之上的，而利用非平稳序列进行回归，经常会出现伪回归现象。而另外一种情况却是更具有应用价值的协整关系。

    10.1

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