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《时间序列分析》课件 第3章 平稳 ARMA模型.pptx

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    时间序列分析张成思

    2第三章平稳ARMA模型3.1移动平均过程3.2自回归移动平均过程3.3部分自相关函数、样本自相关函数与样本部分自相关函数3.4ARMA模型的建立与估计

    3.1移动平均过程3.1.1MA(1)模型3.1.1.1MA(1)模型的基本定义与性质移动平均过程(MAproces)有时候也被称为滑动平均过程,是指将时间序列过程yt写成一系列不相关的随机变量的线性组合,为避免混淆,本书使用移动平均过程的名称。MA过程最简单的形式是一阶移动平均过程MA(1),模型形式为

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