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高频交易的订单簿分析与latency优化

一、高频交易与订单簿的基础认知

（一）高频交易的核心特征与运作逻辑

高频交易是金融市场中一类特殊的算法交易模式，其核心特征可概括为“三高三快”：高交易频率、高报单撤销比、高资金周转率，以及数据处理快、策略响应快、订单执行快。与传统中长线交易不同，高频交易的持仓时间往往以毫秒甚至微秒计，依赖对市场微观结构的精准捕捉，通过微小价格波动累积收益。

从运作逻辑看，高频交易的本质是“数据驱动的速度竞赛”。交易系统需实时接收市场数据，快速分析并生成交易信号，最终通过低延迟通道将订单发送至交易所。这一过程中，订单簿（OrderBook）作为市场供需关系的“实时画像

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