蒙特卡洛模拟在障碍期权定价中的收敛性优化.docxVIP

蒙特卡洛模拟在障碍期权定价中的收敛性优化

引言

在金融衍生品定价领域，障碍期权因其收益与标的资产价格路径是否触及特定障碍水平直接相关，成为典型的路径依赖型期权。这类期权的定价难点在于需要跟踪标的资产在整个有效期内的价格轨迹，传统的解析方法（如Black-Scholes模型）因难以处理路径依赖特征而受限。蒙特卡洛模拟凭借其对复杂路径的强大模拟能力，成为障碍期权定价的核心工具之一。然而，蒙特卡洛方法的天然缺陷——收敛速度慢（即需要大量模拟路径才能使结果稳定趋近真实值）——严重制约了其应用效率。如何优化蒙特卡洛模拟在障碍期权定价中的收敛性，成为金融工程领域的重要研究课题。本文将围绕这一主题，从基础关