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第三章多元线性回归模型

基本规定:

1、理解多元线性回归模型的定义

2、理解多元线性回归模型的假定

I掌握参数估计的计算

4、理解参数记录性质

第一节多元线性回归模型及假定

一、多元线性回归模型

许多经济现象往往要多种原因的影响，研究被解释变量多种解释变量的影响，就要运用

多元回归模型。

多元线性回归模型与一糕性回归模型基本类似，只不过解释变量由一种增长到两个以上，

被解释变量y与多种解释变量％，X?,…,x•之间存在线性关系。

假定被解释变量丫与多种解释变量X|，X2,…,土之间具有线性关系，是解释变量的多元线性函

数，称为多元线性回归模型。即

丫=。0+仇X/仇X?+…+0、＜Xk+4

(3-1)

其中y为被解释变量，“尸，…,幻为攵个解释变量，为六°』，2,…，幻为八1个府口参数，

为随机误差项。

被解释变量y的期望值与解释变量X-XZJXA的线性方程为：

Ey（）=4+1x+区x?+…+^x*

(3-2)

称为多元总体线性回归方程，简称总体回归方程。

对于〃组观测值

匕，X/X2j,…,X/=1,2,…,〃)

,其方程组形式为：

Yi=B\X“+…+。占*+4，(/=1,2,•••,/:)

(3-3)

即

其中

y2

Y-=Ml为被解释变量的观测值向量；=

1X”X》…X、

1九X22…X-

1Xi.x...x]

2nkn

p.

A

鱼〃2

为解释变量的观测值矩阵；瓦・询=为总体回归缝向量%=[4」为随机误差项向量。

总体回归方程表达为:

E(Y)=xp(3-5)

元线性回归分析同样，多元线性回归分析仍是根据观测样本估计模型中的各个参数，对

估计参数及回归方程进行记录检查，从而运用回归模型进行经济预测和分析。多元线性回归模型

包括多种解释变量，多种解释变量同步对被解释变量y发生作用，若要考察其中一种解释变量对丫

的影响就必须假设其他解释变量保持不变来进行分析。因此多元线性回归模型中的回归系数为偏

回归系数，即反应了当模型中的其他变量不变时，其中一种解释变量对因变量丫的均值的影响。

由于参数许凡氏…4都是未知的,可以运用样本观测值(人心,…,X)对它们进行估计。若

计算得到的参数估计值为氐/为，…,A,用参数估计值替代总体回归函数的未知参数