2026年考试题库同业务风险管理知识.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年考试题库同业务风险管理知识

一、单选题（共10题，每题2分）

1.在同业业务中，若某金融机构与交易对手发生信用风险事件，导致无法按时收回款项，以下哪种情况下最可能触发《巴塞尔协议III》中的“逆周期资本缓冲”要求？（）

A.交易对手仅轻微违约，未影响本金回收

B.交易对手破产，但损失可通过抵押品覆盖

C.交易对手出现系统性风险，引发连锁违约

D.交易对手暂时性资金周转困难，已提供担保

2.某银行通过同业拆借市场向另一家银行借入资金，期限为3个月，利率采用“SHIBOR+基点”报价，若SHIBOR为2.5%，基点为50BP，则该笔业务的实际利率为？（）

A.2.5%

B.3.0%

C.2.95%

D.3.05%

3.在同业存单业务中，若某金融机构发行的存单期限为1年，票面利率为3%，发行时市场利率为2.5%，则该存单的发行价格会？（）

A.高于面值

B.低于面值

C.等于面值

D.不确定

4.根据中国银保监会《同业业务管理办法》，以下哪种同业业务属于禁止类业务？（）

A.同业拆借

B.同业存单投资

C.资产收益权转让

D.质押式报价回购

5.某银行通过同业业务进行债券投资，买入某国债ETF，剩余期限为2年，若市场利率上升，该ETF的净值会？（）

A.上升

B.下降

C.不变

D.先升后降

6.在同业业务中，若某金融机构与交易对手签订的《主协议》中约定了“净额结算”，但未明确违约处理机制，若发生风险事件，最可能引发的问题是？（）

A.结算风险

B.信用风险

C.市场风险

D.流动性风险

7.某银行通过同业业务向另一家银行出售票据，票据期限为6个月，票面利率为4%，若市场贴现率为5%，则该票据的贴现价格为？（）

A.票面金额

B.低于票面金额

C.高于票面金额

D.不确定

8.在同业业务中，若某金融机构持有的债券因市场利率波动导致价格下跌，最可能引发的风险是？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.法律风险

9.根据中国人民银行《金融机构合格抵押品管理指引》，同业业务中可用于质押的债券，其剩余期限通常要求不低于？（）

A.1个月

B.3个月

C.6个月

D.1年

10.某银行通过同业业务开展衍生品交易，若交易对手出现信用风险，导致无法履行合约，该银行最可能面临的问题是？（）

A.市场风险

B.操作风险

C.信用风险

D.流动性风险

二、多选题（共5题，每题3分）

1.在同业业务中，以下哪些属于常见的信用风险来源？（）

A.交易对手财务状况恶化

B.市场利率大幅波动

C.法律条款不完善

D.结算系统延迟

E.监管政策变化

2.某金融机构通过同业业务进行资产证券化，若基础资产池为房地产贷款，则可能涉及的风险包括？（）

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.操作风险

E.声誉风险

3.在同业存单业务中，若某金融机构发行的存单条款中约定了“提前赎回条款”，则可能引发的问题是？（）

A.利率风险

B.流动性风险

C.信用风险

D.市场风险

E.法律风险

4.根据中国银保监会《金融机构同业业务风险管理指引》，以下哪些属于同业业务的主要风险类型？（）

A.信用风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.操作风险

E.法律风险

5.某银行通过同业业务进行跨境投资，若投资对象为海外金融机构发行的债券，则可能涉及的风险包括？（）

A.汇率风险

B.政策风险

C.信用风险

D.市场风险

E.操作风险

三、判断题（共10题，每题1分）

1.同业业务的复杂性会导致交易对手风险难以完全识别。（）

2.同业存单的发行利率通常低于市场拆借利率。（）

3.在同业业务中，若交易对手出现破产，银行可通过抵押品优先受偿。（）

4.根据监管要求，同业业务的对手方准入标准通常低于零售业务。（）

5.同业业务的结算通常采用“逐笔结算”方式，以降低信用风险。（）

6.若同业业务的衍生品交易对手违约，银行可通过保证金追偿损失。（）

7.同业业务的资产证券化产品通常具有高流动性。（）

8.在同业业务中，若市场利率上升，债券价格会下降。（）

9.同业业务的禁止类业务通常涉及高风险、高杠杆的交易。（）

10.同业业务的跨境投资通常不受外汇管制。（）

四、简答题（共3题，每题5分）

1.简述同业业务中常见的信用风险来源及其管理措施。

2.解释同业业务中“净额结算”的含义及其潜在风险。

3.分析同业业务对金融机构流动性风险管理的影响。

五、论述题（1题，10分）

结合当前中国金融市场的监管环境，论述同业业务风险管理的主要挑战及应对策略