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断点回归设计（RDD）的带宽选择策略

引言

在因果推断的实证研究中，断点回归设计（RegressionDiscontinuityDesign，RDD）因其严谨的识别逻辑和接近随机实验的估计效果，被广泛应用于教育学、公共政策评估、经济学等领域。其核心思想是：当某个“分配变量”（如考试分数、年龄、收入水平）超过或低于特定临界值时，个体被自动分配到处理组或控制组，通过比较临界值附近样本的结果差异，识别处理效应。而在这一过程中，“带宽选择”是决定估计质量的关键环节——它划定了临界值周围的观测范围，直接影响估计的偏差与方差平衡，甚至可能改变研究结论的可靠性。本文将围绕带宽选择的核心逻辑、常用策略及实际应用中的注意事项展开系统探讨，为研究者提供可操作的方法论参考。

一、带宽选择的核心逻辑与重要性

（一）带宽的定义与作用机制

带宽（Bandwidth）是指断点回归设计中，以临界值为中心向两侧延伸的观测范围。例如，若临界值为60分（考试及格线），带宽设为10分，则实际分析的样本是50-70分的考生。其作用机制可概括为“平衡术”：一方面，带宽越小，处理组与控制组在分配变量上的差异越接近随机，回归函数的非线性偏差（即因忽略分配变量与结果变量的复杂关系导致的偏误）越小；另一方面，带宽越小，可用样本量越少，估计的标准误会增大，统计效力降低。反之，带宽过大时，尽管样本量充足，但远离临界值的样本可能因回归函数的非线性特征（如存在其他政策干预、个体自选择行为）产生系统性偏差，导致处理效应被高估或低估。

（二）带宽选择为何是RDD的“关键痛点”

从方法论角度看，RDD的有效性依赖于“局部随机化假设”——在临界值附近，个体无法精确操控分配变量，因此处理组与控制组的差异仅由处理本身引起。而带宽的大小直接决定了“局部”的范围：若带宽过窄，可能因样本量不足无法满足统计推断要求；若带宽过宽，“局部随机化”假设可能被破坏，导致估计结果偏离真实效应。从实证研究的实践需求看，不同研究场景（如样本量大小、分配变量的分布密度、结果变量的波动程度）对带宽的最优值有显著影响，缺乏统一的“万能公式”，需要研究者结合理论与数据特征灵活选择。

二、主流带宽选择策略的原理与实践

（一）交叉验证法：基于预测误差最小化的经验选择

交叉验证法（Cross-Validation，CV）的核心思想是通过样本内的预测效果反推最优带宽。其操作逻辑与机器学习中的模型选择类似：将样本按一定比例划分为训练集和验证集，在训练集中使用不同带宽估计回归函数，再用估计结果预测验证集的结果变量，选择使预测误差（如均方误差）最小的带宽作为最优值。例如，研究者可设定带宽范围（如临界值两侧各延伸5-30个单位），对每个候选带宽计算验证集的预测误差，最终选择误差最小的那个。

这种方法的优势在于直接以“预测准确性”为目标，避免了对回归函数形式的强假设（如线性或二次多项式），适用于结果变量与分配变量关系复杂的场景。但局限性也较为明显：一是计算成本较高，需多次划分样本并重复估计；二是对样本量敏感，若总样本量较小（如不足200个观测），验证集的样本可能无法稳定反映预测误差；三是依赖研究者对带宽候选范围的主观设定，若初始范围选择不合理（如遗漏了真实最优值），可能导致结果偏差。

（二）最优带宽法：基于渐近理论的偏差-方差权衡

最优带宽法的理论基础是渐近分析，其核心目标是找到使估计量均方误差（MSE）最小的带宽值。其中，最具代表性的是Imbens与Kalyanaraman（2012）提出的IK方法，其思想可概括为“动态平衡偏差与方差”：通过估计回归函数的二阶导数（反映函数的曲率，即非线性程度）和误差项的方差（反映结果变量的波动），推导出一个理论上的最优带宽公式。具体来说，若回归函数越“平滑”（二阶导数绝对值小），则允许使用更宽的带宽以提高效率；若误差项方差越大，则需缩小带宽以降低方差。

IK方法的优势在于有严格的理论支撑，能够根据数据特征动态调整带宽，且在大样本下表现稳健，因此被广泛应用于主流统计软件（如R、Stata）的RDD分析工具包中。但需注意其假设条件：一是要求回归函数在临界值附近具有二阶连续可导性（即足够平滑）；二是误差项需满足独立同分布或弱相关；三是分配变量在临界值附近的密度需连续（即不存在个体对临界值的精确操控）。若这些假设不成立（如回归函数存在断点或突变），IK方法可能低估或高估最优带宽。

（三）经验法则：基于惯例与数据分布的实用选择

在实证研究中，部分学者会采用简单的经验法则选择带宽。常见的做法包括：（1）固定比例法：以临界值为中心，选择分配变量全距的10%-20%作为带宽（如分配变量范围是0-100，带宽设为10-20）；（2）密度匹配法：根据分配变量在临界值附近的分布密度选择带宽，例如确保处理组与控制组的样本量大致