量化投资中高频交易策略的滑点成本控制.docxVIP

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2026-01-19 发布于江苏
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量化投资中高频交易策略的滑点成本控制

一、引言

在量化投资领域，高频交易凭借其毫秒级的决策速度与高频率的交易次数，成为众多机构与专业投资者提升收益的重要工具。然而，高频交易的“高收益”特性往往与“高成本”如影随形，其中滑点成本作为最核心的隐性成本之一，始终是策略优化的关键突破口。所谓滑点，是指交易订单实际成交价格与预期价格（如策略发出信号时的市场报价）之间的偏差。对于高频交易而言，单次滑点可能仅涉及几跳的价格差异，但由于每日交易次数可达数万甚至数十万次，微小的滑点误差经规模放大后，可能直接侵蚀策略的整体盈利空间。因此，如何科学认知滑点成本的成因、精准识别影响因素，并通过系统性方法实现有效控制，