中南财经政法大学《计量经济学》笔记-计算题.docxVIP

计量经济学

计量经济学

chapter2经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型

2.1回归分析概述

2.1.1回归分析的基本概念

2.1.2总体回归函数

2.1.3随机干扰项

2.1.4样本回归函数

2.2一元线性回归模型的基本假设

2.2.1对模型设定的假设

2.2.2对解释变量的假设

2.2.3对随机干扰项的假设

经典线性回归模型

2.3一元线性回归模型的参数估计

2.3.1参数估计的普通最小二乘法(OLS)

2.3.2参数估计的最大似然法(ML)

2.3.3参数估计的矩估计法(MN)

2.4最小二乘估计量的统计性质

2.4.1线性性

2.4.2无偏性

2.4.3有效性（最小方差性）

2.5参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计

2.5.1参数估计 与 的概率分布

2.5.2随机干扰项 与 的估计

2.4一元线性回归模型的统计检验

2.4.1拟合优度检验

2.4.1.1总离差平方和的分解

2.4.1.2可决系数 统计量

2.4.2变量的显著性检验

2.4.3参数检验的置信区间估计

2.5一元线性回归分析的应用：预测问题

2.5.1

可以作为

与

的预测值

2.5.2总体条件均值与个别值预测值的置信区间

2.5.2.1总体条件均值预测值的置信区间

2.5.2.2总体个别值预测值的置信区间

chapter3经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型

3.1多元线性回归模型

3.1.1多元线性回归模型的形式

3.1.2多元线性回归模型的基本假设

3.2多元线性回归模型的参数估计

3.2.1普通最小二乘估计

3.2.2最大似然估计

3.2.3矩估计*

3.2.4参数估计量的统计性质

3.2.5样本容量问题

3.2.6多元线性回归模型的参数估计实例

3.3多元线性回归模型的统计检验

3.3.1拟合优度检验

3.3.2方程总体线性的显著性检验（F检验）

3.3.3变量的显著性检验（t检验）

3.3.4参数的置信区间估计

3.4多元线性回归模型的预测

3.4.1E(Y0)的置信区间

3.4.2Y0的置信区间

3.5可化为线性的多元非线性回归模型

3.5.1模型的类型与变换

3.5.2可化为线性的非线性回归实例

3.6含有虚拟变量的多元线性回归模型

3.6.1含有虚拟变量的模型

3.6.2虚拟变量的引入

3.6.3虚拟变量的设置原则

3.7受约束回归

3.7.1模型参数的线性约束

3.7.2对回归模型增加或减少解释变量

3.7.3检验不同组之间回归函数的差异

3.7.4非线性约束

chapter4经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型

4.1多重共线性

4.1.1多重共线性的含义

4.1.2实际经济问题中的多重共线性

4.1.3多重共线性的后果

4.1.4多重共线性的检验

4.1.5克服多重共线性的方法

4.2异方差性

4.2.1异方差的类型

4.2.3异方差性的后果

4.2.4异方差性的检验

4.2.5异方差的修正

4.3内生解释变量问题

4.3.1内生解释变量问题的提出

4.3.3内生解释变量的后果

4.3.4工具变量法

4.3.5内生性检验与过度识别约束检验

4.4模型设定偏误问题

4.4.1模型设定偏误的类型

4.4.2模型设定偏误的后果

4.4.3模型设定偏误的检验

chapter5时间序列计量经济学模型

5.1时间序列模型的序列相关性

5.1.1序列相关性

5.1.2实际经济问题中的序列相关性

5.1.3序列相关性的后果

5.1.4序列相关性的检验

5.1.5序列相关的补救

5.1.6虚假序列相关问题

5.2时间序列的平稳性及其检验

5.2.1问题的提出

5.2.2时间序列数据的平稳性

5.2.3平稳性的图示判断

5.2.4平稳性的单位根检验

5.2.5单整时间序列

5.3协整与误差修正模型

5.3.1长期均衡关系与协整

5.3.2协整的检验

5.3.3关于均衡与协整的再讨论

5.3.4误差修正模型ECM

5.4格兰杰因果关系检验

5.4.1时间序列自回归模型

5.4.2时间序列向量自回归模型

5.4.3格兰杰因果关系检验及其应用

chapter6非经典截面数据计量经济学模型

6.1选择性样本计量经济学模型

6.1.1经济生活中的选择性样本问题

6.1.2“截断”问题的计量经济学模型

6.1.3“归并”问题的计量经济学模型

6.2二元离散选择模型

6.2.3二元Probit离散选择模型及其参数估计

6.2.4二元Logit离散选择模型及其参数估计

6.2.5二元离散选择模型的检验