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时间序列模型中结构突变的Bai-Perron检验

一、引言

在时间序列分析中，“结构突变”是一个关键而常见的现象。它指的是时间序列的生成机制在某个（或某些）时间点发生了显著变化，例如经济政策调整导致的增长模式转变、气候系统受外部冲击后的趋势转折等。准确识别这些突变点，不仅能帮助研究者更准确地刻画数据生成过程，还能为政策评估、风险预测等实际应用提供科学依据。传统的结构突变检验方法（如Chow检验）通常只能处理单个已知突变点的检验问题，但现实中的时间序列往往存在多个未知的突变点，这使得传统方法的适用性受到限制。

在此背景下，Bai和Perron于20世纪90年代提出的多结构突变检验方法（简称Bai