基于LSTM模型的沪深300指数收益率预测研究:方法、实践与展望.docxVIP

  • 0
  • 0
  • 约3.73万字
  • 约 29页
  • 2026-01-21 发布于上海
  • 举报

基于LSTM模型的沪深300指数收益率预测研究:方法、实践与展望.docx

基于LSTM模型的沪深300指数收益率预测研究:方法、实践与展望

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1沪深300指数在金融市场的重要地位

沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。从市值覆盖角度来看,截至2024年,沪深300指数以占比不足6%的成份股数量,覆盖了A股约48%的总市值以及约43%的流通市值,其中119家千亿市值企业占据了沪深300指数约72%的权重,展现出强大的市场代表性。在实际投资领域,沪深300指数是众多基金产品的业绩比较基准和投资标

您可能关注的文档

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档