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机器学习在量化选股中的特征工程

引言

在金融市场的量化投资领域，机器学习正以其强大的非线性建模能力，逐步改变传统多因子模型的研究范式。而在这一过程中，特征工程作为连接原始数据与模型预测的关键桥梁，其重要性被业内人士反复强调——“数据和特征决定了机器学习的上限，模型只是逼近这个上限”的论断，在量化选股场景中得到了充分验证。所谓特征工程，本质是从海量金融数据中提取、转换、筛选出对股票未来收益具有预测能力的变量集合。它既需要对金融市场运行规律有深刻理解，又要掌握机器学习的数据处理技巧，是跨领域知识融合的典型实践。本文将围绕量化选股场景下特征工程的核心环节，从特征类型构建、特征处理技术、特征验证优化到