VaR模型视角下我国商业银行交叉性金融工具风险管理优化研究.docx

VaR模型视角下我国商业银行交叉性金融工具风险管理优化研究

一、引言

1.1研究背景与意义

在金融市场蓬勃发展与金融创新持续推进的大背景下，我国商业银行交叉性金融工具呈现出迅猛发展的态势。交叉性金融工具作为金融机构跨市场运作的创新产物，横跨货币市场、资本市场、保险市场等多个金融市场，或涉及银行、证券、保险、信托等多个金融行业，如银行理财计划、信托计划、证券公司资产管理计划等特殊目的载体（SPV），以及信托受益权和资产收益权等。截至2015年末，我国银行理财计划规模达23.50万亿元，券商资管规模11.19万亿元，基金子公司资管规模8.57万亿元，保险资管计划规模1.4万