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2026年金融产品风险评估试题含答案

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

1.某投资者购买了一款期限为3年的固定利率债券，票面利率为4%，市场基准利率上升至5%。该债券的久期约为2.5年，那么该债券的价格变动约为（）。

A.下降5%

B.下降3.2%

C.上升3.2%

D.上升5%

2.某银行发行的理财产品，预期年化收益率为6%，但实际收益率为4%。该理财产品的主要风险是（）。

A.流动性风险

B.信用风险

C.市场风险

D.操作风险

3.某公司发行的5年期可转换债券，初始转股价为10元，当前股价为12元。若公司股价持续上涨，投资者最可能采取的策略是（）。

A.持有至到期兑付

B.转股获利

C.转债套利

D.提前赎回

4.某基金重仓持有某科技公司的股票，该公司因财务造假被证监会立案调查。该基金面临的主要风险是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.操作风险

5.某投资者购买了一款挂钩沪深300指数的结构性理财产品，若指数上涨，其收益主要来源于（）。

A.利息收入

B.股息收入

C.期权溢价

D.管理费

6.某银行向某企业发放了一笔贷款，企业提供的抵押物为土地使用权，但未办理抵押登记。该银行面临的主要风险是（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.操作风险

D.市场风险

7.某投资者购买了一款挂钩美元的远期外汇合约，若美元贬值，其可能面临的风险是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.流动性风险

8.某保险公司发行的万能险，其结算利率根据资产收益波动。若市场利率下降，该产品的收益可能（）。

A.上升

B.下降

C.不变

D.先升后降

9.某投资者购买了一款挂钩黄金的ETF基金，若黄金价格下跌，其可能面临的风险是（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.信用风险

D.系统性风险

10.某企业发行了一款永续债，其特点是（）。

A.有固定到期日

B.无固定到期日

C.利率固定不变

D.必须每年付息

二、多选题（共5题，每题3分，总计15分）

1.某投资者购买了一款挂钩原油价格的期权产品，若原油价格大幅波动，可能面临的风险包括（）。

A.利率风险

B.汇率风险

C.期权时间价值损耗

D.行情不利时的亏损

E.杠杆放大风险

2.某银行发行的理财产品，主要投资于房地产信托收益权，可能面临的风险包括（）。

A.信用风险

B.流动性风险

C.市场风险

D.政策风险

E.操作风险

3.某投资者购买了一款挂钩利率的浮动收益债券，若利率上升，可能面临的风险包括（）。

A.利率风险

B.信用风险

C.通胀风险

D.流动性风险

E.期权风险

4.某企业发行了一款可转换债券，可能面临的风险包括（）。

A.信用风险

B.股价波动风险

C.转股溢价风险

D.利率风险

E.汇率风险

5.某投资者购买了一款挂钩利率互换的结构性理财产品，可能面临的风险包括（）。

A.利率风险

B.信用风险

C.交易对手风险

D.流动性风险

E.操作风险

三、判断题（共10题，每题1分，总计10分）

1.久期越长的债券，对利率变动的敏感性越高。（√）

2.理财产品承诺保本保息，不存在任何风险。（×）

3.可转换债券的转股价格会随着公司股价上涨而提高。（×）

4.基金重仓持有的股票被退市，基金不会面临损失。（×）

5.挂钩汇率的结构性理财产品，若汇率贬值，投资者必定亏损。（×）

6.抵押贷款的抵押物未登记，银行无法优先受偿。（√）

7.远期外汇合约的汇率是固定不变的，不受市场波动影响。（×）

8.万能险的结算利率越高，产品风险越大。（√）

9.黄金ETF基金的风险与股票ETF基金相同。（×）

10.永续债的利息支付永无止境，但本金不会返还。（√）

四、简答题（共4题，每题5分，总计20分）

1.简述利率风险对债券投资的影响。

2.简述信用风险的主要表现形式。

3.简述结构性理财产品的风险特征。

4.简述系统性风险与非系统性风险的区别。

五、计算题（共2题，每题10分，总计20分）

1.某投资者购买了一款面值为100万元的5年期债券，票面利率为5%，市场利率为6%，债券的久期为4年。若市场利率上升至7%，债券价格将如何变动？（假设其他因素不变）

2.某投资者购买了一款挂钩利率的浮动收益债券，初始票面利率为4%，每半年重置一次利率。若未来一年市场利率保持不变，但投资者因急需资金提前赎回，假设赎回罚息为1%，计算投资者的实际收益率。

六、论述题（1题，15分）

结合当前中国经济形势，分析当前金融产品风险评估的重点方向。