非寿险精算教案FSX1a.docVIP

第二节随机变量抽样

随机变量抽样指由(0,1)分布的随机数产生其它分布随机样本的方法。

一、离散型随机变量直接抽样方法

离散型分布的一般形式为：，直接抽样方法一般公式为，

，当，其中r为随机数、为随机样本。

1、二项分布随机样本

二项分布：，直接抽样方法为，

，当（注：确定n后产生随机数r，留下满足条件的r为随机样本）。

案例：某人射击命中率75%，射击100次。模拟生成100个击中次数随机样本。

解：该问题的击中次数服从二项分布，即，

表1-12模拟生成二项分布随机样本表

i-击中次数

-击中概率

-累计概率

r-随机数

-二项分布

随机样本

0

6.22302E-61

6.22302E-61

0.023365

66

1

1.8669E-58

1.87313E-58

0.267469

72

…

…

…

…

…

81

0.036518993

0.936988583

0.916064

81

82

0.025385154

0.962373736

0.212677

72

83

0.016515642

0.978889378

0.917117

81

84

0.010027354

0.988916732

0.863222

80

85

0.005662506

0.994579238

0.696228

77

86

0.002962939

0.997542177

0.815241

79

87

0.001430384

0.998972562

0.221628

72

88

00.999606482

0.978415

83

89

0.000256417

0.999862899

0.773828

78

…

…

…

…

…

100

3.2072E-13

1

0.339986368

73

注：计算过程下载参见Excel文件Binomdist.xls。

2、泊松分布随机样本

泊松分布：，直接抽样方法为，

，当

案例：试模拟生成100个参数为50的泊松分布随机样本。

解：

表1-13模拟生成泊松分布随机样本

i-发生次数

Pi-发生概率

sum(Pi)-累计概率

r-随机数

泊松分布

0

1.92875E-22

1.92875E-22

0.463041

49

1

9.64375E-21

9.83662E-21

0.263746

45

…

…

…

…

…

42

00.143502232

0.536319

50

43

0.036294383

0.179796615

0.963988

63

44

0.041243617

0.221040233

0.383948

48

45

0.045826241

0.266866474

0.089723

41

46

0.049811132

0.316677606

0.736878

54

…

…

…

…

…

54

0.046380787

0.742306049

0.259084

45

55

0.042164352

0.784470401

0.255274

45

…

…

…

…

…

100

1.63032E-10

1

0.462664

49

注：计算过程下载参见Excel文件Binomdist.xls。

二、连续型随机变量逆转换方法

即通过连续型随机变量密度函数的逆函数产生连续型随机变量样本。

例指数分布密度函数：

逆函数：

三、正态分布随机样本近似生成法

由中心极限定理得知，若n个随机变量独立同分布，且均值为、方差为，那么当n充分大时趋近于均值为、方差为的正态分布随机变量。

若X是n个相互独立的(0,1)区间均匀分布随机变量的和，则的均值为、方差为。所以X近似于均值为、方差为的正态分布随机变量。若取n=12，则X的均值为6、方差为1。即可认为近似于标准正态分布随机变量。而这一随机变量近似于均值为m、标准差为s的正态分布随机变量。

注：若随机变量X服从区间(a,b)上的均匀分布，其概率密度函数为，

，，

案例：试模拟生成1000个均值为50，方差为25的正态分布随机样本。

解：设Y为某个正态分布随机样本，则，，其中为(0,1)区间均匀分布随机数。则有正态分布随机样本计算表如下，

表1-14模拟生成均值为50，方差为25的正态分布随机样本表

n

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

Zi

1

0.66

0.08

0.74

0.79

0.05

0.15

0.36

0.61

0.34

0.65

0.19

0.11

43.67

2

0.98

0.23

0.74

0.09

0.89

0.66

0.74

0.81

0.34

0.38

0.25

0.67

53.94

3

0.45

0.36

0.