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计量经济学习题集试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题（每题2分，共20分。请将正确选项的首字母填入括号内）

1.在经典的线性回归模型中，最小二乘估计量具有无偏性，这意味着（）。

A.模型的决定系数R2总是接近1

B.当样本量足够大时，估计系数接近真实系数

C.误差项的期望值为零

D.解释变量的方差越大，估计系数越可靠

2.在进行t检验时，我们通常关心的是（）。

A.模型的F统计量是否显著

B.误差项是否服从正态分布

C.某个回归系数是否显著异于零

D.模型的R2是否足够高

3.多重共线性是指（）。

A.样本量过小

B.解释变量之间存在较强的线性相关关系

C.误差项存在自相关

D.模型的R2为零

4.如果计量经济学模型的随机误差项存在异方差性，那么OLS估计量将是（）。

A.有偏且不一致

B.无偏但不是有效的（即存在更有效的估计量）

C.一致但不是有效的

D.既无偏又有效

5.在检验模型的整体显著性时，我们通常使用（）。

A.t检验

B.F检验

C.z检验

D.Chi-squared检验

6.虚拟变量回归模型主要用于（）。

A.处理时间序列数据

B.处理截面数据中的分组效应

C.建立非线性模型

D.增加模型的自由度

7.如果时间序列数据的自相关系数显著不为零，则说明（）。

A.模型的随机误差项存在异方差性

B.模型的随机误差项存在自相关性

C.解释变量之间存在多重共线性

D.模型的系数估计不准确

8.在使用面板数据时，固定效应模型与随机效应模型的主要区别在于（）。

A.对解释变量的要求不同

B.对个体效应的假设不同

C.对时间效应的假设不同

D.模型的估计方法不同

9.在进行模型设定检验时，如果怀疑模型遗漏了重要的解释变量，可以考虑使用（）。

A.RamseyRESET检验

B.Breusch-Pagan检验

C.White检验

D.Durbin-Watson检验

10.计量经济学研究的主要目标是（）。

A.建立精确的数学模型

B.估计经济变量之间的数量关系

C.预测未来的经济趋势

D.验证经济理论

二、填空题（每空2分，共20分）

1.线性回归模型y=β?+β?x?+...+β0xE20x820x96x0xE20x820x96+u中，β?表示当其他变量保持不变时，x?每变化一个单位，y的__________变化。

2.OLS估计量是_____________的，即在所有无偏线性估计量中，它具有最小的方差。

3.异方差性是指随机误差项的______________随解释变量的值而变化。

4.自相关是指随机误差项之间存在的______________关系。

5.在进行虚拟变量回归时，如果包含一个虚拟变量来表示是否为星期日，则模型中的系数解释为星期日相比非星期日的__________变化。

6.对于时间序列数据，单位根检验主要用于检验数据是否具有______________。

7.面板数据同时包含了______________和______________两个维度的信息。

8.在进行模型选择时，AIC和BIC准则都是考虑了模型的__________和复杂度。

9.残差分析是检验计量经济学模型假设的重要方法，例如可以通过观察残差图来初步判断是否存在异方差性或自相关性。

10.计量经济分析的一般步骤包括模型设定、数据收集、模型估计、模型检验和__________。

三、简答题（每题5分，共20分）

1.请简述OLS估计量的三个基本假设。

2.请解释什么是异方差性，并简述其可能产生的原因。

3.请比较固定效应模型和随机效应模型的主要假设区别。

4.请简述在计量经济学分析中，进行模型检验的必要性和重要性。

四、计算题（共20分）

假设你收集了关于某城市房价（y，单位：万元）和房屋面积（x1，单位：平方米）以及房屋年龄（x2，单位：年）的数据，并估计了以下回归模型：

y=β?+β?x?+β?x?+u

估计结果如下（括号内为标准误）：

β?=10.5,β?=0.08,β?=-0.5

SE(β?)=2.0,