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机器学习系列之一：mHC对Barra机器学习因子的改进.docx

机器学习系列之一：mHC对Barra机器学习因子的改进.docx

    目录

    引言 3

    mHC的理论框架：从双随机矩阵到深度网络 5

    超连接（Hyper-Connections）的拓扑结构 5

    流形约束与非负映射 5

    参数初始化与冷启动策略 6

    Barra模型机器学习因子 7

    长期风险模型构建与残差收益剥离 10

    机器学习模型滚动训练 11

    多周期预测信号合成 11

    因子正交化处理 12

    纯因子收益率计算与检验 12

    机器学习因子的表现 12

    mHC架构的改造方案 12

    动态路由机制：多流交互与非线性映射 13

    流形约束：Sinkhorn-Knopp投影与双随机矩阵 13

    深度堆叠：从浅层

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