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CTA季度回顾与展望.docx

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    图表索引

    图1：CTA阳光私募产品发行数量 4

    图2：IF当月合约近一年基差变化 7

    图3：IC当月合约近一年基差变化 7

    图4：IH当月合约近一年基差变化 7

    图5：IM当月合约近一年基差变化 7

    图6：近一年股指期货持仓量变化图（单位：手） 7

    图7：近一年股指期货成交量变化图（单位：手） 8

    图8：IF当月连续合约历史波动率 8

    图9：IF当月连续合约四季度波动率 9

    图10：国债期货历史30天波动率（年化） 11

    图11：国债期货日内趋势策略累积收益率（0.1,0.0012） 12

    图12：国债期货日间趋势策略

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