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2026年智能风控工程师面试题及机器学习应用含答案

一、单选题（共5题，每题2分，共10分）

注：请选择最符合题意的选项。

1.在信用评分模型中，以下哪种指标最能反映借款人的还款意愿？

A.年龄

B.账户余额

C.历史逾期次数

D.职业稳定性

2.在处理金融欺诈时，以下哪种算法通常用于异常检测？

A.决策树

B.逻辑回归

C.神经网络

D.K-means聚类

3.在银行风控场景中，以下哪种策略属于基于规则的模型？

A.机器学习模型自动生成规则

B.专家经验制定评分卡

C.随机森林分类

D.深度学习预测

4.在处理高维数据时，以下哪种方法能有效降低特征维度？

A.特征选择

B.特征编码

C.数据归一化

D.树模型集成

5.在银行贷后管理中，以下哪种指标最能反映资产质量？

A.净利润率

B.贷款回收率

C.市场占有率

D.运营成本

二、多选题（共4题，每题3分，共12分）

注：请选择所有符合题意的选项。

1.在构建反欺诈模型时，以下哪些数据源可能被用于特征工程？

A.用户行为数据

B.设备信息

C.地理位置数据

D.社交媒体信息

2.在银行客户流失预警中，以下哪些算法可以用于预测？

A.逻辑回归

B.支持向量机

C.随机森林

D.等频抽样

3.在信用评分模型中，以下哪些指标属于常用评估指标？

A.AUC（AreaUnderCurve）

B.KS值

C.回收率

D.精确率

4.在处理不平衡数据时，以下哪些方法可以提高模型性能？

A.过采样

B.欠采样

C.权重调整

D.特征交叉

三、简答题（共3题，每题4分，共12分）

注：请简要回答问题，不超过200字。

1.简述机器学习在信贷风控中的应用场景及优势。

2.解释什么是特征工程，并列举三种常用的特征工程方法。

3.在银行风控中，如何平衡模型的准确性和业务可行性？

四、计算题（共2题，每题5分，共10分）

注：请详细计算并解释答案。

1.假设某银行信用评分模型的AUC为0.85，KS值为0.4。请问该模型在区分高风险和低风险客户方面的表现如何？

2.在反欺诈场景中，某模型预测结果的混淆矩阵如下：

-真阳性（TP）：200

-假阳性（FP）：50

-真阴性（TN）：150

-假阴性（FN）：100

请计算模型的精确率、召回率和F1分数。

五、案例分析题（共1题，共10分）

注：请结合实际场景进行分析，不少于300字。

某银行在2025年发现其信用卡欺诈率上升了20%，现有模型难以有效识别新型欺诈行为。请提出以下问题：

1.分析可能的原因及解决方案。

2.如何结合机器学习技术提升模型的适应性？

3.提出至少三种具体的数据或算法改进建议。

六、开放题（共1题，共10分）

注：请结合实际工作经验或行业趋势回答，不少于400字。

随着金融科技的快速发展，传统风控模型面临哪些挑战？如何利用新技术（如联邦学习、可解释AI）解决这些问题？请结合实际案例说明。

答案及解析

一、单选题答案

1.C（历史逾期次数最能反映还款意愿，其他选项与还款意愿关联较弱。）

2.D（K-means聚类常用于异常检测，其他选项更适用于分类任务。）

3.B（基于规则的模型依赖专家经验，如评分卡；其他选项为机器学习模型。）

4.A（特征选择通过筛选重要特征降低维度，其他选项为数据预处理方法。）

5.B（贷款回收率直接反映资产质量，其他选项与风控关联较弱。）

二、多选题答案

1.A、B、C、D（所有选项均可能用于反欺诈特征工程。）

2.A、B、C（逻辑回归、SVM、随机森林适用于预测，等频抽样是数据采样方法。）

3.A、B（AUC和KS值是常用评估指标，回收率和精确率更多用于其他场景。）

4.A、B、C（过采样、欠采样、权重调整是处理不平衡数据的方法，特征交叉是特征工程。）

三、简答题答案

1.机器学习在信贷风控中的应用场景及优势

-应用场景：信用评分、反欺诈、客户流失预警等。

-优势：自动化处理、高精度预测、动态调整模型。

2.特征工程方法

-特征选择：筛选重要特征（如递归特征消除）。

-特征构造：组合或衍生新特征（如月均消费）。

-特征编码：将类别特征转为数值（如独热编码）。

3.平衡模型准确性与业务可行性

-选择可解释模型（如逻辑回归）；

-结合业务规则限制模型输出；

-定期评估模型对业务的影响。

四、计算题答案

1.AUC和KS值分析

-AUC=0.85：模型区分能力强（0.7-0.9为优秀）；

-KS=0.4：具有一定区分能力（0.3-0.5为一般）。

结论：模型整体表现较好，但KS值可进一步优化。

2.混淆矩