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纯债多策略研究系列：浮息债定价框架和当前投资价值探讨.docx

纯债多策略研究系列：浮息债定价框架和当前投资价值探讨.docx

    TOC\o1-2\h\z\u当前浮息债市场的发展现状 5

    浮息债的定价框架 7

    中债定价公式 7

    浮息债价值的影响因素探究 8

    展望2026年，浮息债的投资价值仍有待提升 9

    风险提示 10

    图1：利率上行阶段，投资人倾向于投资浮息债券 5

    图2：当前浮息债规模占比依然偏低（截至2025年12月31日） 6

    图3：浮息债发行提速但绝对规模仍不及早年 6

    图4：当前存量浮息债发行人主要是政策性银行（截至2025年12月31日） 6

    图5：DR007是当前发行浮息债的主要挂钩基准利率 6

    图6：中债浮息债估

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