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2026年期货公司风险管理子公司场外衍生品业务测试含答案

一、单选题（共10题，每题2分）

1.期货公司风险管理子公司开展场外衍生品业务，必须具备的条件不包括以下哪项？

A.具备相应的资本实力和风险管理体系

B.通过中国证监会组织的业务资质测试

C.拥有至少3名具备5年衍生品交易经验的专业人员

D.在境内设有固定的经营场所

2.场外衍生品业务的客户适当性管理中，以下哪项要求是错误的？

A.客户需满足一定的资产规模要求

B.客户需具备相应的风险承受能力

C.客户需签署风险揭示书，但无需进行书面测试

D.客户需通过衍生品基础知识测试，且分数不低于80分

3.期货公司风险管理子公司在开展场外衍生品业务时，以下哪种交易结构属于标准化的场外衍生品？

A.定制化的货币互换协议

B.个性化的利率互换合约

C.非标准化的信用衍生品

D.以上均不属于标准化场外衍生品

4.对于场外衍生品业务的风险对冲，以下哪种方法不属于常用策略？

A.使用期货合约进行对冲

B.使用期权合约进行对冲

C.直接调整现货头寸

D.使用场外期权进行对冲

5.期货公司风险管理子公司在处理场外衍生品交易纠纷时，应优先遵循以下哪项原则？

A.优先保护公司利益

B.优先保护客户利益

C.依据合同条款解决

D.由监管机构直接裁决

6.场外衍生品业务的保证金管理中，以下哪种做法不符合监管要求？

A.客户需缴纳足额保证金

B.交易双方需缴纳风险准备金

C.监管机构对保证金比例有最低要求

D.保证金可以采用非现金形式缴纳

7.期货公司风险管理子公司在开展场外衍生品业务时，以下哪种情况可能触发强制平仓？

A.客户风险评级降低

B.交易保证金不足且未及时追加

C.市场发生剧烈波动

D.以上均可能触发强制平仓

8.场外衍生品业务的合规审查中，以下哪项内容不属于审查范围？

A.交易对手的资质审查

B.交易流程的合规性审查

C.客户信息的真实性审查

D.交易员个人业绩的考核

9.期货公司风险管理子公司在处理场外衍生品交易时，以下哪种工具不属于风险管理工具？

A.VaR模型

B.压力测试

C.交易员个人经验

D.敏感性分析

10.场外衍生品业务的业务报告制度中，以下哪种报告频率是错误的？

A.每日报告

B.每周报告

C.每月报告

D.每季度报告

二、多选题（共5题，每题3分）

1.期货公司风险管理子公司开展场外衍生品业务需满足哪些条件？

A.资本净额不低于人民币10亿元

B.具备完善的业务管理制度

C.拥有至少5名通过衍生品从业资格考试的从业人员

D.具备相应的风险计量和控制系统

2.场外衍生品业务的客户适当性管理中，以下哪些要求是正确的？

A.客户需签署风险揭示书

B.客户需通过衍生品基础知识测试

C.客户需满足一定的资产规模要求

D.客户需定期接受风险教育

3.场外衍生品业务的交易结构中，以下哪些属于标准化产品？

A.货币互换协议

B.利率互换合约

C.信用违约互换

D.非标准化的远期合约

4.期货公司风险管理子公司在处理场外衍生品交易纠纷时，应遵循哪些原则？

A.依据合同条款解决

B.优先保护客户利益

C.由监管机构直接裁决

D.公平、公正、及时解决

5.场外衍生品业务的保证金管理中，以下哪些做法符合监管要求？

A.客户需缴纳足额保证金

B.交易双方需缴纳风险准备金

C.监管机构对保证金比例有最低要求

D.保证金可以采用非现金形式缴纳

三、判断题（共10题，每题1分）

1.期货公司风险管理子公司开展场外衍生品业务，必须通过中国证监会组织的业务资质测试。（正确/错误）

2.场外衍生品业务的客户适当性管理中，客户需签署风险揭示书即可，无需进行书面测试。（正确/错误）

3.场外衍生品业务的交易结构中，非标准化的产品不属于场外衍生品。（正确/错误）

4.期货公司风险管理子公司在处理场外衍生品交易纠纷时，应优先保护公司利益。（正确/错误）

5.场外衍生品业务的保证金管理中，客户可以采用非现金形式缴纳保证金。（正确/错误）

6.场外衍生品业务的业务报告制度中，每日报告是必要的。（正确/错误）

7.场外衍生品业务的合规审查中，交易对手的资质审查是必要的。（正确/错误）

8.场外衍生品业务的交易结构中，货币互换协议属于标准化产品。（正确/错误）

9.期货公司风险管理子公司在处理场外衍生品交易纠纷时，应依据合同条款解决。（正确/错误）

10.场外衍生品业务的保证金管理中，监管机构对保证金比例有最低要求。（正确/错误）

四、简答题（共4题，每题5分）

1.简述期货公司风险管理子公司开展场外衍生品业务